最近買進了某冷門商品期貨
一天成交量約7,000～15,000
然後莫名其妙在睡覺時被殺爆了（不正常的跌幅）
離停損太多也沒啥好損的，我還加碼攤平
結果又殺爆，只好認賠，雖然很可能砍在地板
然後我觀察他的十檔掛單跟成交明細，有個猜想
先說我兩個券商，明細都會併筆
把好幾筆成交單合併成一個價錢的大單
線圖的一分K會大跳空（實際應該是連續的）
所以這種的明細看不到
猜想就是造市兼主力坑殺慘戶
造市應該是賺買賣價差
雖然他的十檔大概每檔掛4～7口，買賣檔之間還常常有2～3tick的真空
但跟散戶小單對做，應該是滿有利潤的
但他量少，小單常常很明顯是單方向
比如說連續幾筆一直買，已經完整吃光兩個tick
我以為掛賣應該要往上挪，掛買則不動，不然會賠錢
結果幾分鐘沒交易，他的掛賣就冒出來，不但沒有往上
反而買賣掛單往下挪，我就WTF，我觀察好幾天，當天連續幾小時
理論來說，造市不是要買賣對沖嗎？怎麼看起來是增加空方部位
他的多單哪裡冒出來的？空單起碼累積快50口了吧
沒多久就有比較大的單往下灌，約20～30口，不知是併筆還是真的大單
幾秒鐘就跌二十幾個tick，然後明細就出現一筆四百多口的單
應該是停損單，這連續賣單的價格很少，400口的只有一個價格
不知是台灣的併筆，還是真的就一個價格成交了400口
然後再幾秒，價格就拉上去了，但相對下跌的單，拉上去的單可能不到50口
如果把搶反彈跟掛空的散單互相抵銷，說不定才幾口（我感覺）
散單如果買一堆多，造市單不升反降，就等剛剛買的散多丟出來
沒人要賣就大單掃停損，掃完就繼續累積散戶的燃料？
幾十個tick就算了
一個晚上跌了2％，隔天再跌1％，不就是這個策略的波段版？
短多都停損了，只剩長多掃不掉，就大跌來掃
那按理說這時候累積了一堆散空，應該要亂嘎了
比如在五分鐘內漲2％，沒停損就會嘎死
但是他又常常搞十幾tick的掃單
這種要如何對付？或是真的不能玩？
成交量大的感覺也是有這種現象
常常大單一直砸，但五檔就是不會動，散單要進出時反而就跑了好幾tick