作者:
dharma (é”)
2019-04-08 15:38:11現代的金融工具，或是說在大學課堂上教學的金融理論，有以下幾個假設：
風險的分佈屬於常態分佈，多數是小幅度的變動、大幅度的變動機率微乎其微。
http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html
我只有科普等級的經濟學知識
都知道要懷疑能否使用常態分佈當前提
這樣以前的那些專業學者
怎麼可能不知道要檢驗常態分佈是否成立
猜測是不是因為
半百年前的學者專家們
當然知道常態分佈不能直接適用
只是當時不像現在有好用的電腦工具
所以先使用常態分佈
才比較好人工手動計算來發展理論
當時使用常態分佈的時空背景是怎樣呢？
thanks
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2019-04-08 15:46:00就【假設】不是!?
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2019-04-08 17:50:00因為使用常態分態會有很多現有的分析法你去K一下就好了他過去經驗得出就有平均數與標準差，就得一個常態分布有常態分布就有一大堆數學模式分析可以套用就不用特別去想分析法寫了這麼多我要說的跟二樓一樣 唉我太多話了~
作者: ss5566sa (sa) 2019-04-08 18:28:00
可析解
作者:
yashiro (台灣沒有中立;只有藍綠)
2019-04-08 20:28:00沒遇到就是常態分佈，遇到了就是隨機簡單講風險隨時都存在，關鍵在你能不能避開
作者:
john668 (john668)
2019-04-08 20:59:00因為若不假設對數常態 請告訴我更好的方法學界早就知道真實不符
我不認為風險隨時都存在 如果風險指的是暴跌做個比喻吧~ 難道地震颱風隕石撞地球隨時都會發生???想也知道不可能... 唯物的東西一定有某種規律性只是人類太豬腦還搞不懂而已... 總之不可能是隨機的
作者:
b89207040 (黃å“ç››)
2019-04-08 23:46:00風險用Cauchy distribution估比較安全
作者:
aikotoba (aikotoba)
2019-04-09 10:10:00因為對數常態比較好做分析
作者:
easychen (easy life)
2019-04-09 16:25:00UJ不認為會一直暴跌 但一直作空??? XDDDDDDDDDDDDDDDD