https://defeatfutures.blogspot.com/2019/02/blog-post_54.html
我想問以這個例子來說，
為什麼有人要發明這個方法？
如果想賺權利金就直接賣買權就好了，
直接收取近期選擇權的權利金40點就好了。
為何還要多此一舉，買一個遠月的，還要多負擔遠月權利金減少的風險？
也就是為何要多那15點的損失？
那如果指數漲到5700，是不是40點就沒了，然後遠月的權利金可以賺到一些？
後面那個買遠月的，是不是一種保險，萬一漲到6千以上，
至少可以用遠月增加的權利金來補近期選擇權被履約的價差？

他沒跟你說不同月份不能省保證金，現在散戶連span都不能用，這策略就不用考慮了

是的 避險用你所看到的價差策略 都是風險相對小的策略裸賣風險極大 非常不建議 勝率很高沒錯想像成 你開車一定要買強制險就好 買方就是買保險

vega gamma theta都不一樣 量很大會有效果

阿你不是看很多書?應該是難不倒你啊？哈哈