自2009年申請ID後幾乎都在潛水, 現在貼自己部落寫過的舊文賺點P幣, 不知有無違規?
看到有報導說: 3/6一些被期商不合理斷頭賠大錢的投機人, 聚集到證期會前抗議, 因此
有感而發...
0206事件前, 我一直覺得賣方為主策略的最大優點是

推最後一段

只是這競價的方式和過程 期交所有責任搞到公平不然收了上手費 收錢就要辦好事情

我看了半天，所以，0206到底有無賠錢

抱歉! 表達力欠佳, 賺了但不多

0206的問題從來不是很貴的call put而是被市價砍倉的價格明顯不合理 有套利機會譬如同期限的10100c價格肯定<10000c但被市價砍倉造成短期內不合理價格 投資人虧損被放大還有價差單在任何時刻其價差都不該超過價差保證金收的超過就可以做套利 但機構卻給他砍倉 造成多於虧損bs模型波動率解釋那些只是拿來模糊焦點罷了PUT CALL很貴 只要不滿足套利機會 再貴都是合理只有一兩檔很貴 還只貴1個tick 哪裡合理?

是的 前面說了這競價的方式和過程 期交所有責任搞到公平不合理強平出來的單 也是加入競價 所以意見和您類同前PO [模型(ex: BS)不是市場本身]的第一段也有提

“資金使用率欠佳”是指類似用兩三口保證金賣一口op?不會在漲停第一時間被平倉？

裸賣時總量管制我用10萬賣1口 做價差我改用5萬去算總量

低槓桿 死不了

0206能賺，不錯你沒遇過911, 2顆子彈, 連續跌停2天

我SC遇過2009年4月底漲停兩天 第三天續漲或許還有半根吧2008年的連續下跌更是全程參與 911. 2顆子彈時是做股票我想SC遇過兩根漲停和遇過跌停兩天 應差可擬了吧?

嗯嗯，不錯2009漲停兩根，有人賺2300萬