各位好 小弟最近開始研究選擇權
目前對於平倉的定義還是不太理解
以買權來舉例 假使履約價是8000點 到期日是一個禮拜後
A是買進買權 付了4000元的權利金
B是對做的賣掉買權 接收4000元的權利金+一筆保證金
以正常的程序走完合約的話 就是看到期日當下 A是否要去執行合約 B則一定要接受合約
假使在合約過程中 點數從9000上升到10000
A可以把這份買權賣給C 去賺取權利金上漲的差價
現在合約變成C跟B在對做 這個操作對於A而言就是所謂的平倉嗎?
回到B身上 假使點數從9000下跌到8500
B可以把這份賣權賣給D 去賺取權利金下跌的差價
現在合約變成C跟D在對做 這個操作對於B而言也是平倉嗎?
假使定義為上述 那麼未平倉量是否就 = 當下總和約數?
謝謝各位
另外能否請各位推薦選擇權入門書呢?
目前想碰選擇權純粹是為了降低股票操作的風險

沒有對做吧 就只是成本高低而已

pass 樓下看得懂內文的來回答

對,未平倉算單邊就好。買方總未平=賣方總未平=總數買賣總是成對產生，一邊做莊賣出，一邊做買方。先買進後賣出，後面的賣是平倉。先賣再買則買是平倉

零和遊戲

a平倉時c建倉了，所以未平倉量不變喔

期交所做的教學 taifex.learn.hinet.net/elearn/

我有自製的簡易excel，有需要可以站內信，很樂意協助~

過年骰子比大小的放大版 只是不用等到履約 賺波動即可

下一次單你就什麼都懂了，談理論很累ㄉ

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