作者:
MrKing (Mr.King)
2020-04-23 19:27:22如題
以前在看遠月台指的時候就常常看到負的報價
也被這個問題困擾很久了
因為就看不懂啊XD
而且仔細瞧一下有時候遠月的報價掛單也蠻
多的，就是其實看得出是有在造市的
EX：台指05/09 買賣單都超多的
是說我也是看不懂05/09的意思啦
問題是，既然這個東西已經存在很久了
那前幾天不能下負號單是為什麼？
那之前的台指負號單都是誰掛買賣單的？？
還是說是散戶不能玩其實大戶才能按出負
號？
作者: sova0809 2020-04-23 19:29:00
那是價差轉倉單... 轉倉用的 你先搞清楚性質吧
作者:
MrKing (Mr.King)
2020-04-23 19:30:00原來如此啊！是說這樣子玩期貨的人應該也很熟悉出現負號的單吧？那些負號是怎麼掛上去的？？
作者:
ice77 (ice)
2020-04-23 19:42:00.......
那是系統算的, 本來轉倉要自己賣出近月, 再買遠月系統幫你同時做這兩件事, 然後顯示轉倉兩個月份的價差
作者:
s860134 (s860134)
2020-04-23 20:26:00那是跨月價差。。
作者: LinSafin (車夫) 2020-04-23 20:32:00
謝謝你讓我了解跨月價差的意思
作者: sova0809 2020-04-23 21:16:00
還是同樣一句話 你先去搞清楚性質吧 對期貨而言這是很基礎的東西 不懂講半天你還是不懂 前面其實已經有人把解答跟你講了
作者:
a9a99 (有個人來愛還是比較好)
2020-04-23 22:17:00建議你去問營業員~他一定可以把你教到會
作者: rebuildModel (重新建構) 2020-04-23 22:24:00
等你知道自己在發什麼笑話文的時候，就會自刪了
作者:
zaqimon (dream)
2020-04-23 22:35:00請問價差單是只跟價差單搓合 還是分別掛單到進遠月合約上例如假設個股期貨跳動點0.5 但價差單卻可以下0.01跳動點我沒實際下單過價差單 不太了解原理
作者: sova0809 2020-04-23 22:38:00
期貨商品跨月價差委託機制說明 - 臺灣期貨交易所 自己看
作者:
zaqimon (dream)
2020-04-23 22:38:00海期交易所是不是沒有價差單 除非是券商自行模擬的那種
作者: sova0809 2020-04-23 22:39:00
裡面其實都講得很清楚了
作者:
zaqimon (dream)
2020-04-23 22:47:00稍微看了一下 不過沒提到個股期貨不同跳動點是如何搓合
作者:
good00609 (ken896532)
2020-04-24 18:41:00有種東西叫系統沒改