作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2020-05-13 21:33:17其實板友們的推文已經差不多說完了，但基於都回到我信箱了，
所以我也應當解釋一下。
權當作參考，畢竟要深入討論，已經不太像是入門了。
: 這個文章我看了一下確實是不錯的經驗之談，但是關於這一段我有點疑問，因為操
作
: 交易風控的確很重要~甚至我認為是最重要的
: 原PO說以10萬元為例下去操作，連賠10次下還有8-9萬可以操作:
: 1. 請問這個策略或操作方法是不是勝率過低?
我覺得很多人很在意勝率，但更應該關注的是期望值，如最早的文章中所寫的。
舉個例子好了，SC or SP的勝率很高約莫7成or8成，
因此很多人有穩定收租的感覺，但是當大行情來的時候，
可能一把就賠掉過去幾年的所得。(假設我不做BC or BP的保護，
如某些0206的交易人)
請問: 這個高勝率策略好嗎?
: 2. 賠了10次還有8-9萬，等於說每次賠掉的金額只有1000-2000元，這是不是收手
: 太快或是停損太快導致錯誤率偏高?如果是這樣很有可能會一直操作下去賠大
: 於賺?
以10元左右的股票，大約是10%的停損range。
以小台來說，大約是20~40點。
如果你覺得停損的容錯值太小，不如說你選擇的標的價格或一點的金額太高了，
有多少錢做多少事，此文for 新手向，他們光買006208就能看個一整天，
一檔就能動到總資金1%對他們來說太刺激了。
: 所以想問問原PO所謂錯的或失敗的一筆交易到底怎麼看? 停損該如何設定的原則是?
會有這問題應該是主觀交易且非機械式交易，在這前提下去定義錯誤。
一個錯誤或失敗的交易是: 你不遵守自己的交易規則
最簡單的例子就是: 你該停損不停損要凹到贏，
或者你原本想做空但是下錯買到多，在違背自己策略的前提下賺到了錢，
都是錯誤的交易，因為這會讓自己陷入錯誤的循環。
最近看FB看到一句話很有道理，
你會因為你的幸運賺到一筆錢，你也會因為你的實力而賠掉你的全部。
至於停損設定的原則，有兩個不同的情境。
第一個是現有資金的停損，第二個財務邊際的停損。
市場永遠都在，但你手上沒錢你就沒有在場內的資格了。
因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，
因此在策略長期期望值為正的情況下，每次交易停損取總資金的1~3%，
個人認為是一個恰當的數值，這個停損值讓自己的策略發揮出應有的期望值。
至於財務邊際的停損，其實可以視為個人交易生涯的停損。
交易不是人人都可以賺錢的，或許來自策略，或者來自個人操作，
及其他不可抗力的因素。
(例如:你拼死拼活年化報酬5%，還不如買個台灣50，年化報酬還高個1%。)
這裡我覺得5年的年薪以或5年的時間是一個恰當值，大約1/20的人生，也該夢醒了。
夢醒了就不能做夢嗎? 也不是，只是原本100%總資金(含外部資金)全力操作，
變成只有10%的或特定比例，其他交給指數基金，
直到自己能夠做出績效後再調整比例，人生才不會因為交易而不再彩色。
以上，供參，祝交易順利。
作者:
Chang 2020-05-13 21:53:00的確，隔壁板的酸民太多，願意分享的也是被一堆人噓
作者:
Altair ( )
2020-05-13 22:01:00隔壁一堆自以為神的 這邊一堆超怕市場瘋狗浪的 lol
隔壁很多願意分享的都被酸走了 test520後來也沒PO了
作者:
Altair ( )
2020-05-13 22:03:00520、菲神等都是達到一個里程碑後 就不想再潑了
作者:
popolili (joyjoy)
2020-05-14 00:19:00謝謝分享
作者:
diiiib (cc)
2020-05-14 05:57:00推
作者:
tompi (大波動)
2020-05-14 08:14:00推
作者: arthur1985 (...) 2020-05-14 09:27:00
謝謝您的分享，寫得真好
作者:
CrazyKill (crazykill)
2020-05-14 15:30:00散戶就是在意勝率啊，勝率80％還是賠錢
作者:
KZHenry (在時光中飛舞)
2020-05-14 16:25:00樓上說散戶勝率有80%還賠錢??? 有什麼根據嗎?隔壁版說勝率最高的那個人 叫做test520你可以自己找文 可以找到 他說他勝率很高7/06 test520 □ [心得] 信箱被核炸沒辦法高勝率+正報酬 是因為沒找到正確的方法不是方法不存在我對於低勝率 大報酬的方法沒什麼偏見但是我發現可以信任的強者 往往都是高勝率居多
勝率80%結果最後一把all in，被20%敗率吃掉，不過既然都是高手了應該不會犯這種部位沒控好的失誤吧
作者:
a9a99 (有個人來愛還是比較好)
2020-05-14 18:01:0080%很不可思議~只是勝率太低就不如丟銅版了
作者: sova0809 2020-05-14 18:08:00
選擇權賣方控制得好 勝率可以到9成 但問題是你敢做嗎失敗的話沒控制好就連本帶利好幾年獲利賠光 呵呵往往老手都是死在槓桿上 輸給自己的人性 一次大翻船就重傷
作者:
KZHenry (在時光中飛舞)
2020-05-14 18:21:00人家明明是做股票 然後扯選擇權翻船???敢玩選擇權的人 對我來講簡直都不可思議除非是有找到什麼漏洞 或是避險不然根本不該玩選擇權
作者: sova0809 2020-05-14 18:39:00
來OP版討論勝率跟期望值 以統計學而言 勝率部分不談到選擇權 那乾脆去股版只談股票好了 能賺錢的勝法千千種排斥可以理解 但不代表並不存在
作者:
KZHenry (在時光中飛舞)
2020-05-14 18:49:00可以談啊 但是在這邊當反證邏輯有問題 應該另開一篇討論選擇權是很複雜的東西 不是單純用什麼勝率 可以講得
作者:
CrazyKill (crazykill)
2020-05-14 23:36:00某K,你拿特例出來討論，有意義嗎??唉，又有人開始要戰波動率了
作者:
ddmist (ddmist)
2020-05-15 20:34:00勝率80趴 十支股 八支賺十趴 兩支下市不就賠了 lol