作者:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-22 13:39:42無腦組合選擇權系列又來嚕~
這次組的是第2周7月W5的保護XD
實驗系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
=======================================================
這是一個選擇權實驗系列的影片，每周三下午1點會更新影片。
小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC + BP搭配月選的SC + SP 來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
理論上:
Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小於 Ｍ
作者:
cafupupu (順理以成章scannain)
2020-07-22 13:53:00你有想過何時失敗？
作者:
Merkle (你在想奇怪的東西齁)
2020-07-22 13:59:00作者: superich 2020-07-22 14:05:00
賣遠的賭近的有大行情，沒行情就收價值
作者: peter7944 (彼得) 2020-07-22 14:06:00
應該就是每週都歸零 月結那週來個波段 最慘
這到底要實驗幾次，正常人組到第二周就知道不會賺錢了
作者:
ccsu (傑克)
2020-07-22 14:14:00我覺得若漲到12700或跌到11700附近，買保險的週選變貴，4個週選BC+BP大於月選SC+SP，就會開始虧損其實我更好奇的是若指數接近12700或11700，是直接平倉SC+SP還是有其他策略去Rolling Up/Down
作者: leslieko266 (銀月遊俠) 2020-07-22 14:41:00
月選應該是有個安全距離。因為愈接近結算愈危險。
我覺得週選應該加起來會太貴，不過靜觀你的結果 lol
作者:
iele (就是那道彩虹)
2020-07-22 14:44:00你沒發現那兩對勒式用賣的賺更多嗎
作者:
steveck (人帥真好= =)
2020-07-22 17:02:00這就是Short Calendar Spread策略 記得月選跟w2一起平倉不然月選那週只有裸賣就是最大的風險不過就算是這樣我也懷疑月選的時間價值是否能彌補週選的
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 17:07:00一周內如果狂漲,你下周的BC權利金超過本周SC的權利金?這種情況我就有遇過,你用來做保險的買方權利金加起來比收到的
作者:
steveck (人帥真好= =)
2020-07-22 17:09:00搞不好單純的無腦月選iron condor就好了 手續費還更少 XD
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 17:09:00賣方權利金還多
作者:
steveck (人帥真好= =)
2020-07-22 17:16:00簡單來說如果你剛好月選建倉後波動度收斂 可能還會賺但是月選建倉後的週選是波動不變或增加 大概率是賠的這一週下來的波動度是下降的 所以會看起來有獲利的可能
作者:
zwy (瑞士刀)
2020-07-22 18:32:00如果當初建倉賣出月選拿100點,買進周選付出30點,然後盤勢大漲
作者:
MaInQ (Q)
2020-07-22 19:29:00實驗下去就知道
作者: Snack (多多) 2020-07-22 20:24:00
有看一下其他影片，沒看到停損單覺得很勇，另外謝謝實驗分享。
作者: ateatea (teatea) 2020-07-22 21:16:00
不管怎樣您有實驗精神 這點就值得推
太神拉友實驗有推 不過我是不會用這種方法。這方式或許可型因為台指波動小 長期又處於盤整型
作者: NinningSu (頭哥) 2020-07-23 04:13:00
比較好奇如果從年初開始，每次週三結算都開盤價call.put無腦雙buy五萬現在損益會怎樣
現在月選開倉價平都在600點左右可是每週周選開倉都有200點4週加起來800點不夠月選補吧
作者: HudsonE 2020-07-23 09:54:00
價外夠
作者: MiyooYa (MiyooYa) 2020-07-23 10:50:00
推