[問題] 請問選擇權問題 flamedevil PTT批踢踢實業坊

作者: flamedevil (韓哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 10:17:21

本人在期交所查詢某月份的選擇權成交價
該月契約最後一天契約價
竟然是比第一天（買進）還低
指數確實有上漲（200～300點）
但是最後一天的次月同契約報價
契約價卻是3倍以上
這樣是正常的嗎？

作者: Ebergies (火神) 2020-10-14 10:42:00

正常

作者: flamedevil (韓哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 10:58:00

那結算那天不就都沒有獲利了...真怪

作者: seal0112 2020-10-14 11:40:00

你查一下時間價值, 看是不是你要的答案

作者: Merkle (你在想奇怪的東西齁) 2020-10-14 12:22:00

時間價值

作者: flamedevil (韓哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 12:38:00

謝謝推文解答，但是歷史資料有些期間的契約不會因為時間價值遞減，差別在哪？

作者: Merkle (你在想奇怪的東西齁) 2020-10-14 12:40:00

價內價外

作者: flamedevil (韓哥不要哭~~~Q_Q) 2020-10-14 12:49:00

內文提到的都是價內，但是契約成交價還是跌

作者: cuteSquirrel (松鼠) 2020-10-14 12:52:00

OP開倉後時間價值會一隻縮水，到結算只剩內含價值。

作者: leolarrel (真.粽子無雙) 2020-10-14 12:54:00

選擇權平價公式: PS = CK

作者: gn01642884 (é ˜åŸŸä¸äºº) 2020-10-14 13:25:00

時間價值遞減不是線性的

作者: leolarrel (真.粽子無雙) 2020-10-14 16:47:00

可以狗一下 "微笑曲線"

作者: mickyang (mick) 2020-10-15 00:34:00

當賣方的莊家就是賺這個逐漸消失的時間價值

作者: k47100014 (MIT_No.14) 2020-10-20 03:28:00

你可以當莊家，不漲不跌吃時間價值好賺

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