[問題] 選擇權買賣權漲跌幅不同的機制 Tessie PTT批踢踢實業坊

作者: Tessie (Tessie) 2021-01-07 00:54:20

不好意思再來菜雞問題
剛剛美國MIN道瓊期抖了一下

然後我們相對應的台指選擇權買、賣權也相對應的抖了一下
買權

漲幅大約1/4
賣權

跌幅大約1/3
我想請問的是，買權跟賣權的振幅不一樣，是什麼機制造成的呢?
當然，我只是把價平的買賣權拿來用，但其實其他價格的買賣權也都類似
整體來說:

這個震盪下來，買權漲得少，賣權跌得多 (不管是比較點數差或振幅比例)
(在這個震盪之前，兩者的振幅算是差不多)
請問這是什麼原因呢?
感恩~~

作者: yoshonabee (我右手拿筆如神一般) 2021-01-07 00:58:00

代表看空的還是對於多吧抖一下而已也不是明天結算

作者: manurooney (魯尼) 2021-01-07 01:59:00

...時間價值減損啊...

作者: Merkle (你在想奇怪的東西齁) 2021-01-07 02:06:00

不用想那麼多用你的權益數跟野獸本能去感受就好

作者: kurapica1106 2021-01-07 03:10:00

我也想來一點野獸本能XD

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2021-01-07 07:14:00

價格是買賣力道推出來的連期貨都有折溢價了本質上到結算前每個商品都是獨立的

作者: edzooblue (隆哥) 2021-01-07 07:25:00

沒錯，用呼吸法去感覺；划算就買，感覺後背涼涼的就賣.

作者: m4vu0 (m4vu0) 2021-01-07 09:21:00

賭博遊戲。愈接近結算愈正常

作者: david0312 (Peavy) 2021-01-07 16:32:00

會賺錢就好想那麼多有用嗎

作者: fan415 (大海) 2021-01-07 17:07:00

把每檔都當一個商品，彼此之間只看當下買賣意願，不是期貨漲就一定漲，凌晨三四點沒人玩，你漲50點，可能也沒人追價，自然不太漲，價格失真

繼續閱讀