[問題] 股票期貨的最後結算價算法

作者: YukiTW (ゆうき)   2021-05-10 15:49:14
各位大大好,想請問一下股票期貨的最後結算價的算式,
請問是 12:30:00 這筆交易不算,
但是 12:30:00.000001 如果有成交就開始算起,
統計至 13:24:59.999999 之間的所有成交價,
然後加上最後一筆下午一點半收盤價,
把所有成交價 除以 交易筆數,
四捨五入至小數點後兩位就是最後結算價。
這是我看期交所公告得到的想法,請問我的理解有錯嗎?
https://www.taifex.com.tw/cht/5/formulaStock
如果是每5秒計算一次,用總價除以 661得到結算價的話,
5秒計算一次是指 取5秒內的平均,還是剛好第5秒時的撮合價?
作者: opthr1215 (天天)   2021-05-10 15:53:00
每十五秒算一次?跟交易筆數沒關係吧,難道有大戶左手賣右手一萬張可以洗結算價嗎XD查了一下不知道是每五秒還是每十五秒算一次價格。
作者: Merkle (你在想奇怪的東西齁)   2021-05-10 18:50:00
有要長持的提前轉倉啦 結算拉尾你會吃不到
作者: s860134 (s860134)   2021-05-10 23:36:00
就是整數秒拉 5 10 所以結算的時候會在 4和 9有神期買單
作者: YukiTW (ゆうき)   2021-05-11 07:44:00
感謝樓上解惑

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