各位OP版的大大們 晚上好
小弟資質駑鈍 和 朋友討論後有個疑問
大致上就是標題所問
以下皆以非SPAN戶為前提 感謝
純OP的垂直價差 是否有機會因指標<25%而被強制平倉
小弟個人的見解是 仍需端視建倉點數差距多大而定
可能會可能不會
例如 假設現價K為15400 假設賣出14700的CALL 買進15700的CALL
如果現價越接近15700 加上時間價值的減損 將會有不小的損失
但因為空頭價差 拉的大 本身的賣方原始保證金也相對要求較多
且朋友認為純垂直價差部位根據風險指標計算的方式來說
(風險指標分母項<1 , 則風險指標註記為100%)
不會有風險指標過低被強平的風險
因此好奇有沒有先進能夠為小弟解惑
萬分感謝!!