[問題] 如何計算權利金損益 hipya PTT批踢踢實業坊

[問題] 如何計算權利金損益

作者: hipya 2021-08-09 21:09:36

抱歉各位前輩
剛接觸期權不久目前初步概念都有了
只是有一個問題不太明白
那就是要如何計算權利金的損益變動
比如我用0.5的權利金 buy call
假如股價漲了10% 要如何直接計算股價變動到某一價位時權利金是多少呢?
會有這個疑問是因為時間價值會不斷流失外每一天的IV不是都會變動嗎?
所以我的想法是無法計算出未來確切的權利金大小只能判斷出漲跌
但似乎是能夠直接計算的?
先謝謝各位前輩了

作者: dreamheart52 (dreamheart) 2021-08-09 21:15:00

你可以google一下 Black-Scholes選擇權定價模型…

作者: ru8bj6 (獨孤欲泫) 2021-08-09 23:00:00

菜雞都沒在算，你只要記得跟著夢大操作都會賺，賺多賺少而已

作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-09 23:37:00

不用算跟著西哥做至少保證你賺到的Delta一定比流失的Theta多選我正解

作者: midas82539 (喵) 2021-08-10 01:06:00

只有時間價值是會萎縮，波動度造就的價格波動無法預測就跟你無法預測明天股價開高低收一樣

作者: taipoo (要成功要積極) 2021-08-10 01:10:00

跟著西哥一起做一定是對的

作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-10 01:25:00

你能fix vol改變s算出權利金, 也能根據現有資料model vol同時改變s算出權利金。這樣做你能初步算出自己假設下預期的Greek, 真正的Greek只有未來vol被交易出來你才知道

作者: Lowpapa (崩到你叫媽媽) 2021-08-10 03:13:00

直接下單啦算什麼

作者: Trybeer ((踹比爾)) 2021-08-10 07:39:00

老實跟你說算了做錯邊一樣住公園

作者: aikotoba (aikotoba) 2021-08-10 07:51:00

Vol是市場決定的其他都是現有資料代入公式

作者: cuteSquirrel (松鼠) 2021-08-10 11:08:00

問西哥這是他研究題目

作者: waldo870 (基隆的林旺哥 ) 2021-08-10 11:10:00

西哥教我

作者: Al1enIverson (無敵戰神) 2021-08-10 13:49:00

這東西很難說還要牽涉到當時的氣氛跟多空恐慌程度

作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥) 2021-08-10 17:04:00

你應該先問自己，問這個問題目的是什麼

越價內越好估；價外的話就看你要估多準，時間距離越近越好估，如果只是要算個大概，不是要確切數值，有經驗直接看就知道大概是多少了。但如果要確切數值，好像有點困難，應該不太可能，畢竟還會有市場氣氛影響。

作者: chowyc (yc) 2021-08-10 21:33:00

要做選擇權，建議先回顧一下“0206選擇權大屠殺事件”

作者: fivil52 (fivil) 2021-08-11 00:59:00

可以找 “greeks 選擇權” 可以用這四個因子初步理解理論價計算方式深入的還需要其他大大補充

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