作者:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 14:28:19小弟有個問題困擾很久，如果在月結當天，有股期漲停然後我去摸頭，跌停我去抄底，最
大風險是手續費虧損，這樣為什麼沒人做？
我知道一定沒這麼簡單的事..但想知道原因
可以啊，為什麼不行只是一個月才一次結算又剛好漲跌停，不好找吧
作者: ericbrian ( eric) 2021-10-22 14:45:00
個股漲停不一定等於股期漲停 結算價可以比股期漲停還高
作者:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 14:48:00但風險應該很小吧 如果遇到漲停打開殺盤 或跌停打開噴出怎麼樣都划的來 不知道對嗎
作者:
ariadne (壞人)
2021-10-22 14:57:00結算日漲/跌停有發生過嗎？
作者: ericbrian ( eric) 2021-10-22 15:05:00
7/20長榮期結算171.5隔天結算跌停154.5 月結算153.48你應該是要想為啥有人跌停也要賣 漲停也要買
用自己的腦袋想你有持倉的時候到期前會幹嘛你再看你自己在問啥，你就知道答案了
當然，因為這就是結算日很難漲跌停的主要原因以套利來說如果這方法可行那麼也不用只在結算時做而是所有交易日都可以做，但你可以回測試試績效曲線那麼真正的問題就不是單純的漲跌停有套利空間而已
基本上要做這個要去看現貨漲停多少假設今天現貨漲停154.5好了股期漲停是153.5你去空股期漲停價153.5以為結算只賠手續費但結算以現貨變成154.5直接賠2塊再以長榮七月結算來說好了為什麼當天一堆人要空股期因為現貨跌停比股期還低那可能會有人問那結算價高於股期不就賠錢所以會有人掛現貨跌停價買空股期跌停價去所中間的價差但也要有成交所以也不是那麼好做
作者:
lkm1525 (猴子)
2021-10-22 16:13:00原來如此 謝謝各位教學
權證小哥有一套方法就是做現期貨結算價差，不過現在好像比較少了