觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2%
及波動率=0.2%固定
這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該
如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝
寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過的，Csir目前是CBOT首席顧問
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-06-11 14:16:00波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？
作者: sunshineduck (sunnn) 2022-06-11 14:56:00
隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式
作者:
john668 (john668)
2022-06-11 20:12:00你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差
作者:
aikotoba (aikotoba)
2022-06-11 21:41:00波動率0.2%？？
算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那數學系來玩就好
作者:
walkwall (會走路的牆)
2022-06-12 12:43:00的確是 除非就是做各種套利 否則站對邊比較重要
作者:
Sanguom (SECRET)
2022-06-13 09:05:00脫離學涯有點久，僅提供個人看法1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰*16250C和P