[問題] LSTM+AR(2) model的問題 yarfa PTT批踢踢實業坊

[問題] LSTM+AR(2) model的問題

作者: yarfa (yarfa) 2019-03-30 22:21:07

大家好第一次在這個版發問不知道這問題適不適合
最近在寫期貨預測的程式原先都是用LSTM model去預測
最近看到一篇2019 論文"A New Forecasting Framework for Bitcoin Price
with LSTM"
作者開發一個LSTM+AR(2) model 實驗結果比LSTM更好
原先的LSTM input資料是每日的收盤價與成交量
我自己認為 AR(2) 好像針對input資料作調整
查了AR(2) 都是統計學相關的資料
想針對AR(2) 來做請教 , 是針對input資料作調整嗎?
針對AR(2) 有截論文相關的圖像
https://imgur.com/a/wpYqXN5
https://imgur.com/a/ThzTdbN
抱歉因為作者都沒回覆來這邊請教大家如果這問題不適合在這發問先說聲抱歉

作者: hsnuyi (羊咩咩~) 2019-03-30 22:27:00

AR是傳統的時間序列模型隨便google就一大堆資料時間序列或是可適性訊號的課程都會討論去念大學 ok?

作者: Pieteacher (pieteacher) 2019-03-30 23:34:00

隨便翻本時序書都有翻個魏武雄或蔡瑞胸老師寫的書都不錯

作者: f496328mm (為什麼會流淚) 2019-03-31 04:17:00

用ar(2)也能發paper？這在時間序列上是最基礎的耶，這模型跟迴歸有87%像

作者: yarfa (yarfa) 2019-03-31 08:48:00

了解感謝樓上所有人～

作者: Angesi (小雲豹) 2019-04-01 17:02:00

統計上的方法融合LSTM 只要能改善真的就能發paper更何況你要研究的主題正好是時間序列非常相關投資在時間序列不會錯的

作者: goldflower (金色小黃花) 2019-04-01 17:30:00

看了Abstract感覺是個……的論文我以前做過類似的時間序列回歸問題 lstm表現的確頗爛的甚至比直接丟fc還爛而這篇的mape改善也真的很有限… 看圖也覺得是個沒啥意義的結果看起來根本沒差

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