※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 順便請問一下，
: 本版跟 台指期貨 程式交易是否有關？
: 我可以分享過去十年，每年的基金投資
: 穩定獲利大於10% 的心得，
: 以及由此引申，希望程式交易能夠做到
: 但是 尚未成功的 每個月 穩定獲利
: 平均大於 10% 的理論構想
: 有興趣的朋友，請站內信件聊聊
如果你的交易邏輯是做quantitative trading
包裝一些風險去銷售
那當然是本版的討論範圍
不過如果是speculative trading可能就得移駕到option版了
當然有人會問計量交易跟投機交易差別何在?
我認為最大的差異在於
計量交易的假設是股價的樣本路徑形成過程
不考慮隨機以外的因素
不過quantitative trading最大的戰場
應該還是在選擇權或利率/匯率交換上
台指期標的物是指數... 嗯..
當然用伊藤引理我們可以得到他的隨機過程... 只是...
要怎麼使用可能就要請這位大大分享囉~
畢竟就算是套利也是法人那種部位大小才有辦法 :p
其實當初開設本版時
我也是認為本版討論者應該會是以prop/造市的交易員
或IB的精算/風控人員為主