Re: [問題] 計量經濟是??

作者: kkkk123123 (Tolas 27382長多)   2014-03-16 17:48:26
※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言:
: 請問計量經濟是否就是"量化分析"?
: 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈
: 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有:
: 15次 漲
: 2次 跌
: 3次 平
: 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75%
: 下跌的機率只有2/20=10%
: 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出
: 做個期望值之類的?
不是喔 照你的說法 股價變成可以預測的
但在計量金融裏面 都先假設標的物沒辦法預測
(不過波動性可以預測 ex: GARCH model/B-S model 這跟伊藤引理有關)
我用比較簡單的方式說明
你可以先翻開高中課本 機率那一章
有個名詞叫做樣本路徑
就是指從A->B 總共有多少種路徑
那假設一隻股票 每一秒都有可能移動一個檔位(也就是其波動性爲1個檔位)
從現在這一秒到兩秒後的價格 總共有N種樣本路徑
大概長成這樣http://i.imgur.com/tdj3REL.png
那此時A=A的隨機過程在t=2有三種樣本路徑
那我們會把從t=0 到t=2的這段過程 叫做A的隨機過程
然後有隨機過程這個東西之後 就會有隨機微積分這個東西....
可以翻閱salih neftci的introduction to the mathematics of financial derivatives
我也是自己自修的
拋磚引玉 以上有誤還請各位大大指正^^
作者: TKelevens (CA 94305)   2014-03-16 18:53:00
計量經濟 & 金融是用統計跟數理量化研究股價不能預測可能是一種假設或理論但如果認為股價可預測就不叫計量經濟或金融那未免狹窄了,計量不過是一種 approach
作者: slow714285 (  )   2014-03-16 22:52:00
我認為要先定義清楚, 什麼是"可預測的." 原PO以"可算出期望值"作為"可預測"的定義的話 那股價的確是可預測的計量經濟其實比較偏向"迴歸分析", 原PO所提出的問題比較偏向"數理金融與財務工程"的領域要我用一句話來描述, 我會說"計量經濟"是探討"因果關係"的學問, 而探討議題縮小至經濟(大多是總體)與金融領域就如TK大所言, 計量是一種方法; 計量經濟就是用這種方法研究經濟資料. 當然再深入一點又可分為"實證"與"理論實證是以"實際資料"分析, 是否與經濟理論結果相同;理論則是考慮在各種樣本大小與特性, 模型具有何種性質
作者: DIDIMIN ( )   2014-03-18 10:16:00
波動度如果是deterministic的話,又何必提 SV model
作者: tompi (大波動)   2014-03-19 10:51:00
大家都想預測。大家說不能預測,說可以的是錯的~本版建議應該開放些,計量沒那麼嚴肅。
作者: youngswallow   2014-03-19 22:47:00
我希望這裡不要賣弄學問!建議以類似"計量交易"這種書作為討論的重點,有學理,有實務,不要賣弄學問,謝謝剛剛看一下推文 發現來錯地方@@
作者: SZBZ (北投金城武)   2014-03-20 09:50:00
您的想法好像就是量子力學的路徑說 ?
作者: Linethan (我要什麼?)   2014-03-22 09:28:00
請問有學理跟賣弄學問差在哪裡? 前者聽起來比較高尚?
作者: slow714285 (  )   2014-03-24 01:13:00
不太懂young指的是不是我? 請問賣弄學問跟學理的差別?

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