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作者: gozule (好冷啊~~) 站內: Quant
標題: [問題] Backward SDE
時間: Wed Aug 20 15:12:30 2014
請教各位大大:
最近在找文獻的時候,看到了backward stochastic differential equations(BSDE),
看了彭實戈教授的簡單說明,大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條
件,反向求解,所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq.
我想問的是,目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質,較少應用。
上述這種由未來的目標,求出目前現值的方法,還有那些方面的應用可以套用BSDE?