期貨跟選擇權 都有在到期日越近 成交量越大的性質
想請問一下有經驗的各位大大
有哪些模型(計量? 時序?)常用來預估成交量
我拿連續近月的成交量做data AR模型有一定的解釋能力
但又不完全
上網估狗了一下
感覺這方面的學術論文不太多
大多是以成交量跟波動度 做相互預測的模型居多
再來就是用類神經網路(不是這方面所學 有點看不太懂)
想請問有沒有統計建模的方式 作衍生性商品成交量預測的模型?

我念的文章,大多都是探討spillover effect這裏都通常藉由成交量、或是價格等因素去探討spillover

套模型之前 先用常識想一下憑什麼預測..

預測幾乎都是用迴歸或是NN的方法，可以先亂槍打鳥試試