如題，
想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我
知道可以透過統計檢定出）？
蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼
意涵嗎，有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎？

市場爲正gamma部位，交易員做delta hedge

經濟意涵就是intraday這樣的high frequency裡fundamental沒有改變

所以 fundamental不變的話 那麼cointegration是會存在的囉?

Cointegration存在