[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)
[軟體熟悉度]:
入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉)
[問題敘述]:
請教有在使用quantstrat套件的朋友，在執行完第一次add.rule()做買進後，
該如何讓程式不要再買進第二次?
(就是 我只要一買一賣，不要多買一賣)。
先假設交易策略如下：
買進訊號：收盤價 > 20MA
賣出訊號：沒有賣出訊號，只做停損
停損訊號：移動停損2% (stoptrailing)
請問該如何避免程式重複交易?
( 自己的猜測：應該是要在add.rule()加註，而不是在add.signal() )
[關鍵字]:
quantstrat
add.rule()
rulesignal()

增加一個osFUN=osMaxPos，然後在用addPosLimit() 讓maxpos=1 即可

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