因為有網友來信問到如何使用 R 抓取證交所網站股價資料
我就把簡單的作法，貼在這裡，讓有需要的網友參考。
(其實我本身是習慣使用 python 抓資料的)
原則上證交所有非常多種資料，資料的抓取方式都大同小異，
因為證交所前一陣子把資料都改成 json 格式，非常好抓。
大家可以依照自己需求，改一下參數，抓取想要的資料。
這裡我抓取特定日期，上市所有股票的交易資訊。
# http://www.tse.com.tw/zh/page/trading/exchange/MI_INDEX.html
# 全部(不含權証 牛熊證 ....etc)
library(jsonlite)
qdate <- '20170721' #要抓取的日期
qtype <- 'ALLBUT0999' #全部(不含權証 牛熊證 ....etc)
ttime <- as.character(as.integer(as.POSIXct(Sys.time()))*100)
url <- paste0('http://www.twse.com.tw/exchangeReport/MI_INDEX?',
'response=json&date=',qdate,'&type=',qtype,'&_=',ttime)
x <- fromJSON(url,flatten=T)
x$data5
個股資料都在 x$data5，有需求者依照自己要的清理一下資料，
例如存成csv，或存進資料庫，寫成自動程式等,這部份就請自行
處理。如果只想抓取特定股票例如台積電 2330，請研究一下
網站，抓取方式類似。
另外上櫃股票的網站抓取方式類似，也都是 json 格式資料。
:p
補上 python3 的程式碼
import time
import requests
qdate = '20170721'
qtype = 'ALLBUT0999'
ttime = str(int(time.time()*100))
url = 'http://www.twse.com.tw/exchangeReport/MI_INDEX?
response=json&date={}&type={}&_={}'.format(qdate,qtype,ttime)
page = requests.get(url)
x = page.json()
資料都在
x['data5']