※ 引述《coolgigi (markus)》之銘言：
: 1. 為何台指期不直接以每月第三週第三交易日的收盤價作為結算價, 還要多以隔日開盤
: 15分鐘作為結算價呢? 這樣不是助長作手利用開盤作價的機會? 看看過去有多少次
: 開盤大漲(跌)結果一結算完馬上逆轉. 我想請問當初這樣的設計有什麼考量嗎?
: 2. 結算價是以前十五分鐘的均價或是第十五分鐘的價格?
: 謝謝
我記得以前(2000年X月前)是用星期四的開盤價做結算價
結果某次X安基金護盤期貨
護到結算日前一天還正價差一兩百點
隔天被各個有放空期指的法人主力外資 大家心照不宣 有志一同
一開盤全部用市價單大賣權值股 造成指數開盤價大跌 隨後迅速反彈
但是X安基金當月的期貨部位結算已經大虧了
為避免這次的情況再度發生
自此以後改成星期四9:00-9:15的平均價
(期交所:做開盤價很容易 但我看你要怎麼作連續15分鐘的價)