圖文版：http://blog.xuite.net/pell1101/wretch/330886884
這算是非常古老的當沖方法，由Toby Crabel於1990年所提出，其著作「Day Trading
With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout」已經絕版了，聽說是
出版後作者自己買回，因為這本書中有很多不錯的交易點子與想法。
基本想法很簡單，假設今天期指開盤就大漲2%(約170點)，大家猜最後收盤漲超過170點的
機率有多高？統計2000-2015年的資料，只有46%的機會最後收盤會比開盤高。另一情況是
開盤就大漲2%(約170點)，開盤後又續漲60點，最後收盤漲幅大於230點的機率高達67%。
偏偏很多人交易作法剛好相反，看到開盤大漲可能不敢放空，但如果開盤後又繼續漲，就
會忍不住去放空，所以最後賠錢機會就比較高。
本文運用這原理設計一個簡單當沖方法，實測在台指期的績效。
1. 每天計算期指的高低差(最高價-最低價)
2. 假設R=(過去七個交易日的平均高低差)*0.5
3. 盤中期指突破(當天開盤價+R)，則買進期指
4. 盤中期指跌破(當天開盤價-R)，則放空期指
5. 假設以期指收盤價平倉，當沖不留倉。
6. 假設每次交易成本0.03%。
以下的回測績效圖
假設沒有任何槓桿效果的績效，從2000-2014年平均年報酬約有25%(波動率約只有14%)，
但缺點是績效好部分都集中於2008之前，2009-2014年的平均年報酬只有5%，但也算是一
種合理的順勢當沖策略，有興趣的人，可以試著在其他股匯市場測試看看。本文提供的方
法只是簡略版，如果有想更進一步瞭解，建議可以去找Toby Crabel那本書深入研究。