近來外資期貨多頭部位在大台有兩萬多口
很多消息說外資看很多云云~~~
想來分享一下外資期權部位狀況(以下僅為分享，勿作為進出依據)
外資大台部位
商品名稱 OI淨額
臺股期貨 20,389
小型臺指期貨 (4,104)
外資選擇權部位:共支出14億元部位
http://imgur.com/70bEXPK
猜測外資期權部位 ()表賣出
履約價 9/1收盤 履約價 口數
8100 76 U5 Call (35,930)
8200 50 U5 Call (74,665)
8300 29 U5 Call 167,177
8100 345 U5 Put 51,401
8200 420 U5 Put 42,637
8300 500 U5 Put (11,134)
台指期 7834 U5 19,363 ** 大台+小台
Delta 約當3877口大台
gamma值 每點18口大台
未來損益狀況 億元
http://imgur.com/yYD5F8i
評析
整體來說外資期貨市鎖著選擇權部位，簡單計算delta中立位置為下跌104點左右
超過104點之後，delta開始轉負。
整個部位目前偏漲會賺，大跌也會賺。
但別忘了外資期貨會動態調整。本分析計算也以今日收盤資訊為準。