上證指數 3080.42 -2.52% 漲 692 平 183 跌 250
成交量 3027 億元 (上個交易日4233億元)
深證指數 9991.76 -0.63% 漲1105 平 385 跌 301
成交量 2999 億元 (上個交易日3255億元)
滬深300 3250.49 -3.43% 2218 億 前日3490
中小板 6787.73 -0.91% 1231 億 1274
創業板 1893.52 +2.07% 735 億 737
上證180 7075.44 -3.68% 1458 億 2429
上證50 2133.98 -4.89% 823 億 1489
上證380 5410.29 -0.79% 846 億 984
中証500 6143.56 +0.34% 1231 億 1306
領漲板塊(行業): 電子信息+3.32% 高速公路+2.08% 塑膠製品+2.00%
(上漲板塊 21 out of 44)
領跌板塊(行業): 銀行 -7.52% 保險-5.70% 航天航空-5.67%
(下跌2%以上板塊 7 out of 44)
IF09 滬深300期指 3096 +2.22% 363億 (持倉41633 日增-9989)
IC09 中證500期指 5795 +7.64% 136億 (持倉11072 日增-3423)
IH09 上證50 期指 2052 -0.37% 106億 (持倉19824 日增-3699)
融資餘額 滬 6062.66 深 3528.88 合計 9591.54億 (9/02)
融券餘額 滬 22.18 深 8.90 合計 31.08億 (9/02)
籌碼:
總體 主力 -380億 超大單 -219億 大單 -161億 中單 +98億 小單 +282億
滬市 主力 -200億 超大單 -143億 大單 -58億 中單 +64億 小單 +137億
深市 主力 -180億 超大單 -76億 大單 -104億 中單 +34億 小單 +145億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 還債日 上週尾盤拉的銀行股今天倒吐回去 交銀跌停 民生 建設 工商 平安
連早上出業蹟利多的光大銀行通通-8%以上 一早本來是個普漲格局
到中午還有點要反攻的樣子 說是被銀行低開4%再向下拖到整個黑掉不為過
2. 上週中金所放四個限制期貨的"自宮令" 今天三大期指成交量萎縮到剩不足原來10%
IF09成交量剩363億 間接說明先前日成交兩萬億幾乎全是日內成交和自成交
左右互炒 到中午期指開始全面和現貨脫勾 折價大幅收斂
3. 期貨這種大動作自殘會造成短期內現貨和期貨的雙邊賣壓 和量能的縮小
對沖基金無法套保的現貨部份會被迫賣出 由於失去套保工具
未來新購股票意願也會減低 但中金所看起來有兩個原因必需這麼作
壹是輿論壓力認為期貨造成下跌 二是貼水過頭且救不起來
結算日將近可能引發兌付危機 這會變成另一個爆倉炸彈 只能提早自爆
成交量變成這樣 目前三大期指的持倉量至少要再砍一半
4. 承3. 所以中金所這刀自殘是為了避免被整個停掉 或造成金融問題 那就再開無期
未來應該會試著讓期貨走勢和現貨更加脫勾 以證偽期指領跌的說法
看起來並非為了救股市 而純屬自救
5. 本國期指裡救不了的貼水空單兩種辦法自救 一是讓現貨跌期指漲貼水收斂
二是跑去新加坡A50對沖掉 現貨現在走勢撲朔迷離 連周小川都講不準
所以幾乎堵定A50這幾天會被巨量資金上沖下洗 說不定把A50都沖到和現貨拖勾
6. 兩融降到萬億以下 估今天會進一步降到9000億以下
7. 繼續監控市盈率
上證50 PE= 8.72 -> 8.26 上證380 PE= 30.04 ->30.13
上證180 PE= 9.67 -> 9.27 中證500 PE= 33.60 ->33.65
滬深300 PE=10.82 ->10.35 創業板 PE= 62.74 ->64.29
8. 不管怎麼說期指炸彈算拆掉了 兩融也洗到階段低點
技術上今天中小股算完成落底反彈 (上證380和中證500PE都低於2850低點)
但是大盤接近死叉 盤後證監會又再進一步清理配資
個人猜接下來會進一步量縮築底
9. 國家的動作明顯是不希望暴跌 否則上週不用各種逆勢強拉藍籌
但應該也不想暴漲 不然今天午休後把上週的買法拿出來肯定是千股漲停
藍籌今天暴跌的理由只有一個 機構在為自己的期貨留倉空單找出路
而國家隊基本上也像是讓條路給機構走 為機構開路算是典型中國特色
大概看得出結算前 或IF09四萬口留倉清理完成前
大盤要猛力向上還是受到牽制而困難重重