[請益] 元石油淨值計算方式為何

作者: chenarth (chenarth )   2016-03-18 11:35:25
首po,不懂規則之處請多包涵。元大投信發行的元石油ETF 對應標的為標準高盛原原油ER
指數計算,估計與WTI原油現貨關聯性92.3%(以上資訊來自元大投信官網)。
小弟不解的是,2015/12/1-12/4 WTI現貨價格從41跌到39.97,原石油ETF淨值
則從18.48跌到18.05,今天2016/3/18WTI價格回升到40以上,元
石油ETF淨值卻只有16.72。落差將近7.3%
有沒有人可以給小弟答案。po文同時,也同時去電元大投信詢問。
作者: bluefantasia (鏡華)   2016-03-18 12:02:00
要看一下他的公開說明書喔~他追蹤的指數持有的不是近月期貨喔~所以波動會較近月期貨小~這是原因之一

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