最近恰巧建立好一個自己的系統, 目前跑回測中. 剛好看到就分享一點基礎概念.
交易系統簡單說就是一套完整的交易策略, 必須至少包含以下幾點:
1. 交易週期
看是做短/中/長. 這部分直接受到資金多寡的影響.
大資金在操作上的優勢在於靈活度. 可以做短做長, 或是同時做.
小資金則大概只能偏短中期.
所以首先要做的就是確認要做多長.
2. 趨勢濾網
這是當你決定要順勢還是逆勢操作時必要的關鍵條件.
順勢的例子就是多頭趨勢中不做空, 空頭趨勢中不做多.
至於趨勢的濾網要怎麼選, 市場上最基本的認知就是用季線. 季線上多, 季線下空.
有些人會用更長周期的均線如年線十年線等.
每種趨勢濾網都有各自的優缺點, 這在選擇時就要納入仔細的考量.
3. 進場點的判斷
當你決定要交易某個商品時的一套進場策略.
這可以是基本面或技術面等等.
本身是技術面的, 就提出幾個重點:
a. 學習判斷支撐與壓力: K線學, 形態學, 波浪理論, etc.
新手會發現K線學是最容易上手的, 因為不仰賴主觀意識的判斷.
b. 交易風格: 看是符合人性的突破法, 還是違反人性的拉回進場法.
以上ab融會貫通之後, 你就可以在支撐與壓力附近用技術分析的方式逢回承接或突破追價.
4. 風險控管與停損
簡單的說就是控制停損時對資金造成的損失.
很多交易書建議每筆交易控制在2%, 也就是停損時平均賠2%左右.
停損法很多種, 可以是固定%數, 可以是固定金額, 可以是破均線或撐壓.
反正不管怎麼定, 不要賠超過你自設的風險係數.
5. 出場方式
假設獲利很順的拉開後要怎麼出場?
這牽扯到第1點提到的交易週期. 短周期可以是獲利回吐到某個點位時出, 或是在預判
滿足點就出.
技術派的大多數都採移動停利的方式. 詳情請去看技術分析的書.
6. 回測與練習
當你以上五點都擬定好了, 就開始看圖跑回測, 看你定的那些交易方式與邏輯符不符合
你的個性.
個人目前是跑加權指數過去25年的K線圖來檢測我系統的可行性.
跑回測做練習我認為非常重要, 尤其是如果想把形態學練好.
畢竟形態這東西通常都是事後論, 因為當你看出來了, 通常已經完成了.
多練習多看圖, 你可能在形態走到一半時就開始有感覺了.
隨著經驗值得增加你進出場的點位會比死板板的技術分析還好上很多.
很多提前卡位的技術都需要提前辨識出可能出現的形態, 例如在M頭右峰提前卡位而不用等
到破頸線, 抓竭盡殺盤的波段低點, 抓出貨線的波段高點等.
以上是個人心得, 請高手們鞭小力一點!
※ 引述《allen0080 (漫漫長路)》之銘言：
: 各位股版的朋友與前輩好
: 我是萬點allen (大 家 一 起 上 萬 點 啦 ~)
: 其實我從2005年就開始買賣股票了
: 但之後很多年都是靠內線消息碰碰運氣
: 書籍方面只有簡單的看了幾本大家推崇的經典書
: 底子非常薄，一直沒有很認真的學習
: 績效也是大賺大賠
: 目前還活著應該是老天對我比較好一點點
: 直道這兩年才比較有投入時間在充實知識上
: 之後在不只一本書裡都有高手提到所謂"要建立自己的系統"這件事
: 這些似乎與寫程式方面脫離不了關係
: 文系出身的我實在不知道要從哪個地方，使用哪種工具
: 從哪裡開始學習這些知識的第一步
: 不知道有沒有這方面經驗豐富的朋友可以提點一下方向
: 順便造福有心深入的後輩呢? 感激不盡~~~~
: 最後推個上萬點吧!
: 市熱場錢那麼多~祝福大家今年都大賺!!!!!
: 謝謝收看!