作者:
subpop (尚未通過身分認證)
2016-05-14 12:54:51※ 引述《subpop (尚未通過身分認證)》之銘言：
: https://goo.gl/Ak3oK8
: 來來來
: 最近這波輸很大嗎?
: 給你個安慰取暖
: 今年以來外資買了2935億
: 賣了1890億
: 淨買一千億
: 現在點位8000上下剛好也跟一月開頭差不多
: 等於外資目前也被套牢一千億 (幫QQ)
: 以每日指數變動來計算
: 大概輸了140億台幣 (再幫QQ)
: 加上外資今年期貨都一直維持在2-5萬口多單
: 只會輸更多不會輸更少
: 不要再迷信外資是市場贏家的傳言了
: 跟著外資作也會踢到鐵板der
我說明一下損益怎麼計算
從年初開始的每日淨買賣計算成累計淨部位
每日淨部位再乘上每日台指日變動%
這樣就可以算出每日的損益
(想算的人可以去yahoo下載每日價位資料
結合上面連結給的每日淨買賣的資料去算)
加總起來就是年初到現在這段時間外資操作的損益。
另外提到摩台問題
先搞清楚期貨是零和遊戲
賺的錢=虧的錢
所以在摩台做多空的外資的期貨損益總和是「零」
可以不需要去看外資摩台部位
比較有機會凹一點回來的只有在T50反一跟put部位
但是這兩塊外資多半是拿來作避險
你覺得這兩塊的量有可能提供外資避到全滿嗎？
期貨外資從年初就一直是兩萬到五萬的多單
怎麼算都是輸啦