※ 引述《ak472521569 (007)》之銘言：
每天嘴一篇紓壓
講兩件事
第一是Fishing沒有意義
推一下model就知道用過去數據算出過去的正報酬有無限多種組合
某次大家在PK用ML跑optimalization跑出超過1000%的年報酬解
看那個rule結果 只能說最好你相信未來會這樣重演啦
說穿了就像同樣在預測氣象
一個跑完回測跟你說落葉落下來了 秋天到了 天氣會變冷
跟一個用天文學+氣象學 給你天氣預報 你敢相信前者?
第二件事情 就是送給你一點指標去Fishing啦
Harvey 2016 [1] 幫你Fishing完了，從1967年開始一堆人跑任何指標去搞
整理了400個東西(總體數據/財務數據/價量/等等的)讓你去預測報酬，
隨便抓幾個線性組合 平均報酬率要搞上100%回測都可以非常輕易做得出來啦
沒學過其他東西 不會抓資料? 純技術分析的話 Han 2013 [2] 也幫你列了一些好用的
filter 啦，自己去爬文吧
賺不賺? 回測當然都賺阿
金主會相信講不出來背後原理的交易規則 除非他傻了
[1] Harvey, Campbell R., Yan Liu, and Heqing Zhu. "... And the cross-section of
expected returns." Review of Financial Studies (2015): hhv059.
[2] Han, Yufeng, Ke Yang, and Guofu Zhou. "A new anomaly: The cross-sectional
profitability of technical analysis." Journal of Financial and Quantitative
Analysis 48.05 (2013): 1433-1461.
: ※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言：
: : 目前自己寫MC自動交易程式
: : 進場的大台口數永遠不變
: : 當沖為主 少部分情況留倉
: : 回測10年台指tick數據 有9年賺錢
: : 勝率介於60-70% 獲利因子1.3
: : 最大年報酬率234%
: : 最小年報酬率12%
: : 唯一虧的2011年那年虧損30%
: : 請教這樣有具備全職操盤的水準了嗎
: : 過去自己手動操作時期曾經大賠過
: : 主要都是短線的選擇權當沖
: : 後來追溯都發現大部分是心理因素問題
: : 在盤中就被盤勢振幅洗出場
: : 不過改用程式操作後情況有好很多
: : 盤中就是開著MC讓它自己跑
: : 下班才回去看績效
: : 但因礙於資料
: : 沒辦法再追溯到更早的紀錄
: : 不知這裡是否有以程式下單作為全職的人
: : 可以提供些建議供參考嗎
: : 感激不盡！
: 真心建議 如果你是想用回測程式賺錢的
: 還是不要浪費時間,這種軟體程式連結到歷史價格資料,可以探討複雜性普通的任何操作準
: 則假設性的過去績效,例如台指期星期五收盤價，只要比上個星期平均價高1.5％我就買進
: ，會使過去出現什麼績效，如果我不滿意 可以把漲幅調整為1.8％，我也可以把條件設的
: 更複雜，直到令我滿意為止，這到底在幹嘛？
: 這只要靠運氣 我試越多次越可能找到適用過去資料的準則，一個隨機序列一定會有可察
: 覺的某種型態存在。
: 我只要有耐心，我一個晚上就可以找出
: 十種過去十年，年報酬率30％以上不賠錢的系統回測操作準則。
: 不要在做這種傻事了，這只是存活者偏誤