請教板友，我知道S&P500反是依據標普500指數，去做反向連動
但經常出現，例如昨天標普500指數大漲，S&P500反也跟著漲的情形
它的連動機制是什麼呢？因為感覺滿常出現這種類似的情形
我的疑問是反向ETF是否有一套強制連動的機制，如果沒有的話，那怎麼確保，該ETF能夠
保有反向ETF的精神呢？
股價會受到股票購買者的心理因素，去略作價格的增減
但是相對比較之下，T50反的連動性卻比S&P500反，來得準確的多
是因為時差的關係，沒有同步開盤
導致500反跟標普500會出現這種情形嗎？
手機排版，請見諒