對數週期加速冪次定律
英文 log-periodic power law
發明這個理論的有數個研究學者 但最具代表性的是一位叫做索奈特的學者
他這個理論其實嚴格說也不難懂
那就是把股價時間圖取對數之後 會發現有類似一個震盪波
震盪波頻率會越來越快
所以你會看到不同的震盪波波峰的間隔會越來越短 當最後就合在一起的時候
就是崩盤的時間點
索奈特使用對數週期加速定理最成功的案例就是日本股市1999年的反泡沫預測
他使用了1990~1999年 約九年時間的日本股市數據做為資料庫
然後成功預測 1999年的復甦 和2000年的景氣下跌
他1999年之後的預測是純粹使用歷史資料而且1999年就發表在lanl一個暫存資料庫上
這個預測結果根本就神蹟了
因為幾乎預測曲線跟後來的日經實際數據 基本上是完全吻合的
有人知道對數週期加數冪次定律怎麼可以那麼神奇?
有什麼理論依據?
有人比較熟的嗎?
感謝!!