作者:
stasis (流雨風雪)
2018-02-16 10:43:40※ 引述《hrma (資深象迷)》之銘言：
: 推 callTM: 股版帶來歡樂...新年快樂 哥免費教一招 covered call + be 02/16 00:40
: → callTM: ar spread 不用謝了 02/16 00:40
: 推 XDDDpupu5566: 3樓教的在2/6台指選會大賠喔 ㄎㄎ 02/16 04:11
: 推 callTM: 請問怎麼賠？你484看不懂嘻嘻 02/16 04:33
: 推 XDDDpupu5566: 怎麼賠？op板系列文已經比葡萄還大串 嘻嘻 02/16 04:34
: 推 callTM: 你要不要賭請這串的人吃雞排？ 我感覺你不只不知道covered 02/16 05:00
: → callTM: call 是啥....也不知道 bear spread 是啥。 覺得有點可憐 02/16 05:00
: → XDDDpupu5566: 你比較可憐，裝懂很會 02/16 05:13
: → XDDDpupu5566: 現貨/期貨多單+sc就covered call也能說嘴 02/16 05:14
: → XDDDpupu5566: 卻不知道op板發生的大事，可悲到不行 02/16 05:14
: → XDDDpupu5566: Bear spread在那天把你抬出去叫媽媽 ㄏㄏ 02/16 05:15
: → XDDDpupu5566: 自以為很懂哩 02/16 05:16
: 推 callTM: Lol bear spread 02/16 05:26
: → callTM: 會被抬？笑死人你是用融資在做避險嗎？ 股版真的是笑死我 02/16 05:26
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雖然好像大家一面倒覺得callTM的說法是錯的 但我想提醒一下
他提的策略只要"準備充足的保證金" 就算遇到2/6那種行情也不會出事
那天會被抬出去的肯定不是避險 而是在做超高槓桿投機
而且是在壓路機前面撿硬幣那種
台指選賣方50萬一口算幾乎沒槓桿 25萬一口算一倍
17萬一口算兩倍 會被抬出去的應該都超過三倍槓桿
反正不管做什麼策略 都先想清楚可能遇到的最差狀況 用這個狀況做風險管理
這是319槍擊案下一個交易日開盤前期貨掛市價賣結果出不掉的受災戶血淚建議
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-16 10:55:0050萬理論上是指賣P吧
作者:
ariadne (壞人)
2018-02-16 11:03:00wintree那天保證金夠一樣被砍出去 那天暴露很多實務問題
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:07:00做垂直價差為什麼要準備足夠的保證金我實在不懂，都犧牲了預期獲利，等價交換很合理
作者: bulabowu 2018-02-16 11:15:00
是啊 有人做的是要付出權利金的買方價差單 結果還被砍倉 真的是很冤
作者:
s860134 (s860134)
2018-02-16 11:15:00不用市價計算風險，就等於券商幫你扛盤中風險，有那麼好?
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-16 11:15:00市場會教你一切那天會被抬出去的絕對超過10倍槓桿
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:28:00垂直價差是有啥風險好扛請教一下？原PO的講法跟出包的期貨商講法一樣啊，就死抓著25不放我註明一下是純價差喔，不是開SPAN有五花八門的部位做一組買方價差假設11600/11500，扣成本最多賺個幾十點，一組要放個五萬十萬，這種狀況誰要玩？垂直價差還砍，不改之前我肯定縮部位啦，我相信很多人一樣的想法，看期交所和券商比較急還是我們下單的人我做價差部位搞到盤中要補錢，奇檸子很不爽，年後準備找國票的來開戶
作者:
youga (妖嘎)
2018-02-16 11:45:00只是不知道要怎麼不砍? 這是流動性問題 判斷標準會很大
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:46:00純垂直價差跟市價怎麼漲跌一點關係都沒有，結算只會有一個價位
作者:
f204137 (Fj)
2018-02-16 11:46:00期權咖不槓桿 等於要他們命
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:48:00快點，誰能跟我解釋垂直價差券商要扛什麼風險的？我好期待
作者:
youga (妖嘎)
2018-02-16 11:49:00券商又不能拿你的一組價差去市場交易 他還不是拆兩筆不砍你結果價格回不去那不就券商風險?
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:50:00價格會回不去？不要笑死人了…你是跟我說結算價會有兩個以上？
作者:
youga (妖嘎)
2018-02-16 11:53:00我是不知道券商會不會有本身的部位虧損問題啦? (結算前)
作者:
totte (totte)
2018-02-16 11:53:00所以你放到結算了?
作者:
youga (妖嘎)
2018-02-16 11:54:00但一般金融機構不都會有相關財務比率等等必須揭露合格的數
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 11:57:00價差部位跟流動性也是一點關係也沒有講一些沒SENSE的話，被電剛好而已
作者:
youga (妖嘎)
2018-02-16 11:58:00你根本就沒看我說的阿 沒長眼就想討論是目__?
垂直價差要 口數1:1對鎖 到期日一樣 帳戶沒有其他部位完全符合上述條件,沒有符合又低於25%券商一律照砍如果都符合條件還會被砍,那真的快換個券商吧
哇噻 棒棒讚讚 過年戰戰，而且樓上也沒sense ，他補夠錢是沒賠錢的，幫戰一下腦補別人賠錢很夠讚戰
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 12:25:00我有跟幾間有下單的期貨商確認過，他們只認25，其它不認。其中有比較有sense的會跟我說砍垂直價差的確不合理，但那天就是後台把低於25的挑出來，太多了還要排隊砍，沒辦法細看部位沒sense的就是一直抓著25要跟我辯。我又沒有被砍單只是想問清楚他們怎麼砍的
作者:
IanLi (IanLi)
2018-02-16 12:59:00別對市場喊冤，都是別人錯的觀念只會畢業。
作者: joytiger (joytiger) 2018-02-16 12:59:00
各位先進 可以接受選擇權的隱含波動曲線嗎
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-16 13:24:00賣C理論上風險無限
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-16 13:44:00mecca是對的!不過風險也沒到無限 頂多就是每個履約日都漲停的風險而已!說錯~是賣出日到履約日
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 18:52:00條文我知啊，死的條文拿出來說嘴。反正不改量就是會掉，掉的話跳腳的不是我就跟惡法亦法。他照條文走，OK。對不對或日後會不會改是另一回事。盤中風險值破百我就先補錢不會去跟他爭論。事後論這事的對錯，拿原來的條文來嘴一點意義也沒有什麼叫迂？這就見識到了這條文這麼屌的話有本事把違約的全告下去，把人家財產假扣押，笑你不敢啦現在有多少官司要打，要花多少人身財力，等著看戲官司打完我看你改不改，不改跳腳的看是誰
作者:
ssdog (ssdog)
2018-02-16 20:18:00有個疑問:誰會跳腳?為何跳腳~大不了不要玩而已
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-02-16 20:27:00這種簡單的程式設定不用我教吧。就算用最爛的hardcode解法也是容易的要命戶頭中只有垂直價差的標記一下，掃風險指標25的時候，if not標記再往下處理垂直價差放著不動有啥風險有誰能開釋一下？抓著權益數這種死腦筋永遠解決不了問題這次的事期交所不改或是期貨商不聰明點解釋的話，量往下掉我等著看你要不要處理，不處理也OK，賭場不是只有你一間。不過營收往下掉在每間公司都是第一優先會處理，這麼屌你期交所和期貨商都不要動作，不過我看很難啦
他在說的是bear put spread以他腦衝個性應該會做超多口2/6還是會有事不過2/6狀況真的大bug如果主管機關跟期貨商要因循苟且會很多人不敢像以前那樣做莊成交量一定掉，這我同意蛇大(補一下：他是指請雞排小丑)
作者:
mecca (咩卡)
2018-02-16 22:14:00沒關係啊 反正有不會砍的期商，慎選就好了