[請益] 隨機漫步什麼時候適用於市場啊? davidwales PTT批踢踢實業坊

[請益] 隨機漫步什麼時候適用於市場啊?

作者: davidwales (cluster) 2018-06-01 14:42:28

市場隨機漫步理論
有一些數值預測結果可以運用
像是 <X>=0 <△X^2>=4Dt ; D是擴散係數, t是時間
如果把股價扣掉無風險利率+系統風險溢酬的部分
假設9%
這樣重新調整過後的股價, 有點像把股價的原始值減掉9%
那這個新的股價,不就滿足隨機漫步了嗎?
(有點像重設一個原點, 讓股價變化是一個隨機漫步的狀態那樣)
有人曾經這麼想過並用來套利嗎?
感謝!

作者: D0128431 (運氣小馬) 2018-06-01 14:43:00

這問題是大學生程度嗎...

作者: HenryLin123 (HenryLin123) 2018-06-01 14:43:00

9%這數字我看過...

作者: echw (哈哈哈) 2018-06-01 14:44:00

我小學生看不懂這公式

作者: LKJS (LKJS) 2018-06-01 14:46:00

早就用這招賺兩台國產車了

作者: hmcedamon (day蒙) 2018-06-01 14:48:00

你只需要骰子不騙你

作者: hectorhsu (The Hector) 2018-06-01 14:51:00

市場上不會有顯然的arbitrage，你實際嘗試就知道了

作者: yss6003 (秘密) 2018-06-01 14:51:00

樓下麥克傑克森(?

作者: kuarcis 2018-06-01 14:52:00

你知道風險溢酬不能這樣估就好然後你先假設了股價是時間序列但是這件事情對嗎 0.0

作者: a98987605 (美男) 2018-06-01 15:04:00

論文自己寫啦不要一直換帳號

作者: gacia71007 (Brian) 2018-06-01 15:07:00

月球漫步

作者: deii (仙女什麼是愛的場景?) 2018-06-01 15:10:00

跳電無網路時

作者: ethan0419 2018-06-01 15:15:00

夢裡什麼都有

作者: SweetLee (äººç”Ÿå¦‚æˆ²) 2018-06-01 15:23:00

我真的很想知道你是什麼學校的

作者: a51062004 (北極熊) 2018-06-01 15:27:00

算到瘋了?

作者: Terry698 (98593955) 2018-06-01 15:35:00

壁虎漫步

作者: shyann (zzz) 2018-06-01 15:44:00

隨機漫步沒辦法套利

作者: ast2 (doolittle) 2018-06-01 16:00:00

只知道吊書袋是賺不了錢的

作者: ericjaing (ericjaing) 2018-06-01 16:18:00

等你口袋滿滿的就能隨機散步到外太空了，前提是你要先了解，股票是人為的隨機，而不是即興的隨機就像蠢蛋數綠豆，風不吹手不抖，豆不散，這風跟手啊！

作者: ray308 (ray308) 2018-06-01 16:44:00

自己的論文自己做

作者: reon (Traveler) 2018-06-01 20:28:00

股市根本不是隨機漫步~~這根本就是錯誤的

作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-06-01 23:23:00

推樓上

作者: summercat (summercat) 2018-06-02 16:47:00

這是假說...

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