市場隨機漫步理論
有一些數值預測結果可以運用
像是 <X>=0 <△X^2>=4Dt ; D是擴散係數, t是時間
如果把股價扣掉 無風險利率+系統風險溢酬的部分
假設9%
這樣重新調整過後的股價, 有點像把股價的原始值減掉9%
那這個新的股價,不就滿足隨機漫步了嗎?
(有點像重設一個原點, 讓股價變化是一個隨機漫步的狀態那樣)
有人曾經這麼想過並用來套利嗎?
感謝!
作者: D0128431 (運氣小馬) 2018-06-01 14:43:00
這問題是大學生程度嗎...
作者:
echw (哈哈哈)
2018-06-01 14:44:00我小學生看不懂這公式
作者:
LKJS (LKJS)
2018-06-01 14:46:00早就用這招賺兩台國產車了
作者:
hectorhsu (The Hector)
2018-06-01 14:51:00市場上不會有顯然的arbitrage，你實際嘗試就知道了
作者: yss6003 (秘密) 2018-06-01 14:51:00
樓下麥克傑克森(?
你知道風險溢酬不能這樣估就好然後你先假設了股價是時間序列 但是這件事情對嗎 0.0
作者:
deii (仙女什麼是愛的場景?)
2018-06-01 15:10:00跳電無網路時
作者: ethan0419 2018-06-01 15:15:00
夢裡什麼都有
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-06-01 15:23:00我真的很想知道你是什麼學校的
作者: Terry698 (98593955) 2018-06-01 15:35:00
壁虎漫步
作者:
shyann (zzz)
2018-06-01 15:44:00隨機漫步沒辦法套利
作者:
ast2 (doolittle)
2018-06-01 16:00:00只知道吊書袋是賺不了錢的
作者:
ericjaing (ericjaing)
2018-06-01 16:18:00等你口袋滿滿的就能隨機散步到外太空了，前提是你要先了解，股票是人為的隨機，而不是即興的隨機就像蠢蛋數綠豆，風不吹手不抖，豆不散，這風跟手啊！
作者:
ray308 (ray308)
2018-06-01 16:44:00自己的論文自己做
作者:
reon (Traveler)
2018-06-01 20:28:00股市根本不是隨機漫步~~這根本就是錯誤的
作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-06-01 23:23:00
推樓上
作者:
summercat (summercat)
2018-06-02 16:47:00這是假說...