[請益] 指數型基金價格問題 FlyinDance56 PTT批踢踢實業坊

[請益] 指數型基金價格問題

作者: FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ ) 2018-10-17 13:28:19

各位股神安安
小妹想請教:
像0050或0056這種追蹤特定標的漲跌幅的指數型基金
會不會發生買賣價跟追蹤標的漲跌幅有顯著落差的情況
例如0050的各成分股配合權重整體加權漲幅為1%
但市場買賣卻出現大戶拋售0050結果跌幅1%，反倒失去追蹤指數的功能
像這種會被市場買賣影響價格的指數型基金，還有發揮追蹤指數的功能嗎??

作者: roberchu (澤澤吃炸雞) 2018-10-17 13:35:00

...............你這問題有點實力XD初級市場的功用會出來你不用怕這種事情比較常發生在沒有流動性的ETF上面只是通常也不會偏離太遠(也有尾盤漲停或跌停的時候，但隔天就會回來了

作者: Impbe (hi) 2018-10-17 13:36:00

會

作者: aikotoba (aikotoba) 2018-10-17 13:36:00

套利套下去啊

作者: blackboom 2018-10-17 13:37:00

112小妹問這種問題慘

作者: roberchu (澤澤吃炸雞) 2018-10-17 13:38:00

總覺得你的ID不太像小妹XD

作者: a1379 (超☆魯肥宅) 2018-10-17 13:40:00

隔壁版以前也問過結論是折溢價太多初級市場會平衡

作者: guowei616 (616) 2018-10-17 13:55:00

本來就會而且你不是小妹

作者: shadow0326 (非議) 2018-10-17 13:57:00

難怪我覺得好像看過這題原來是不久前隔壁問過Foreign_Inv或CFP吧，我忘記在哪看到了

作者: Goog1e (咕狗) 2018-10-17 15:12:00

懂ETF的原理就知道了初級市場有套利空間折溢價就會收斂特別是像0050和0056這種流動性好的標的越容易達到平衡

作者: ArthurDX (亞瑟) 2018-10-17 15:46:00

ETF有實物交換機制，價差太多大戶馬上換股套利，就會弭平與淨值的落差單純只靠初級市場是無法保證價格不偏離淨值的，看封閉式基金就知道。實物換股機制是ETF的精髓

作者: et1783 (yen) 2018-10-17 16:06:00

來FB社團吧 ETF資產配置

作者: kikidmore (kikid) 2018-10-17 18:10:00

ETF有兩種價格法人會套利差所以差價不會太多

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