※ 引述《Oseltamivir (gs4071)》之銘言：
: ※ 引述《happy033 (希望有天夢想能達成)》之銘言：
: : 有一個疑惑一直在心中一段時間了
: : 就是為甚麼很多人看空大盤會選擇買T50反而不選擇期貨小台呢?
: : 以4/13日來說
: : 20張T50反大約可以抵一口小台
: : T50反從18.98

期貨避險比較偏法人操作 法人的成本比散戶還好 比較適合這樣玩

推 其實散戶的部位沒有大到出清時會影響市場時 減碼就是最好的避險

推 一般人超作是越簡單越好 搞一堆只是增加手續費跟稅操作

難怪台指期都是逆價差 原來是因為是這樣

好文推～

推

推這分析觀點

謝

我以為買OP避險是常識

第一點就有問題，逆價差不是這原因...首先你要知道1口空單就代表有1口多單......建議你先去讀讀期貨理論價格，為什麼美國是正價差，次月又比近月高，難道美國期貨就不是避險？

現在逆價差不是因為台股除權息嗎 在下新手qq

推

買低基期的定存股也算避險 分散標的分散風險

其實跟原PO的標的有關係 剛好是買0050還有2330投資標的是低基期防禦性股票 搭配葡萄或期貨是可獲利的

空台指期貨是避險也同時避利 這的確是不如減碼或出清而另一種避險不避利的就是put 但是要付出保險成本

推

是的 你說的沒錯 資金小散戶避險沒必要

直接減碼..是最好的策略

你說得沒錯 不過台灣散戶本身就超愛放空

避險就賣出就好

推

推

避險是幾百億在做的事，幾百萬的小散戶別瞎操心。你就算all in連指數都影響不到一點

新手好文

推

等資本以千萬單位在考慮避險

推 小散戶減碼就是避險

第一點，外資現在有近六萬口淨多單可是現在是逆價差？這樣跟你的避險操作導致逆價差的推論就不合了

我直接問一句，到三月結束誰手上部位比一月少..

風險不是2那樣算的

推推～好佛心