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[請益] 這樣有可能套利嗎？

作者: j2708180 (JaJa) 2019-11-21 12:18:37

https://imgur.com/YUiz1RC
三種黃金期貨報價同時擷圖
紐約黃金（美元）-台灣美元黃金-台灣台幣黃金
前者在芝加哥期交所，後兩者都在台灣期交所
可以發現價格不一致，除了到期日不同，最重要的是正逆價差
美元的是正價差，台幣的是逆價差
看起來，只要這個關係繼續保持
那麼放空美元黃金期貨，做多台幣黃金期貨，就會賺錢
真的嗎？

作者: faint3015890 (Samuel) 2019-11-21 12:28:00

實驗看看不就知道了嗎

作者: jason7881788 (jason ) 2019-11-21 13:08:00

這要假設市場是有效率的

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