Re: [請益] 請教VIX指數的問題

作者: j2708180 (JaJa)   2020-03-06 13:08:07
這是美國黃金期貨的vix
https://imgur.com/boaeJJH
藍色是黃金期貨的價格
黑色就是黃金的vix
看圖說故事
vix上漲 金價就容易噴噴
vix下跌 金價未必會暴跌
這樣的解讀實在是……非常粗糙
可以發現vix的線很醜
我猜他是用委買價和委賣價去算的
如果掛單消失,算出來的數值就會很奇怪
https://imgur.com/RVBM3m9
這是我自己做的台指選的隱波比較圖
解讀很簡單,就是選擇權全面漲價,變貴
https://imgur.com/ursdNnN
後來更新的,小部份call變得比較便宜,價外put則是更貴
https://imgur.com/98ggp2Q
這是台灣期交所的vix
我做的比較簡潔,但有細節
vix則是長期一致的可比性
vix是計算出來的指標
但vix期貨是你要找交易對手,對方會要求溢價/折價來交易
所以除了「看對」,還要有人願意跟你「交易」,否則不會賺錢

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