首先 感謝股版
讓我的兩篇股市研究今年得以發表在國際期刊上
也是從這兩篇工作
我發現了股市網絡中上市股票的隨機漫步
其實如果從廣義相對論的觀點 可能更貼切
理由是我的文章發現
當你把股市中股票間的關聯矩陣轉換成距離的關係之後
再透過一些數學分析後
會發現 Ricci curvature扮演非常重要的角色
而Ricci curvature不為零 其實就預示了上市公司周邊的時空
並非平坦的時空
而是有曲率的時空
Ricci曲率這件事情並非我自己的想像
這些都是從真實市場數據得到結果 不但發表 且經過評審的審核
或是各位也可以用非常簡單的觀點來思考這件事情
假設兩位投資人從地球赤道出發 沿著測地線方向往北極前進
這兩位投資人可能一開始相距1000公里, 但隨著他們往北極越靠近
他們的距離會越來越靠近
示意圖 https://i.imgur.com/jz4SxI0.png
但能據此就說雙方彼此間有吸引力嗎?
不行,因為這純粹是地球表面的曲率 > 0 所造成的
並非雙方間真的有物理的吸引力所致
把這個概念套在股票的上市公司間的關聯性亦然
如果把鄰近的股票間所處時空的曲率的效應扣掉後
e.g. Ricci < 0; Ricci >0 ; Ricci =0
再用布朗運動描述是否更貼切?
而要做到這件事情
廣義相對論中的Ricci curvature,或是Ricci flow 就會變得無比重要
真的沒人想過或是做過類似研究嗎?