網路上看到一種利用正逆價差的操作方式
就是當正價差時賣出個股期貨然後買入個股現貨
因為到時價格會收斂所以
如果價格跌下來 因為正價差
所以期貨是賣在較高位置 所以期貨部分的獲利能蓋過現貨的損失
如果價格漲上去 也是因為正價差
所以現貨是買在較低位置 所以現貨部分的獲利能蓋過期貨部分的損失
逆價差的話就反過來做
這看起來好像很美好 但如果真的好成這樣 市場就沒有輸家了
由於目前對這類金融商品的知識有限 所以想問問股版的各位
這樣的操作方法他的邏輯漏洞在哪 有什麼地方是我沒有注意到的嗎?
謝謝

有穩賺不賠的操作，就叫套利覺得根本不懂人家在問什麼