剛好小弟最近在複習用dummy variable做複迴歸
就趁中午吃飯時間來做看看：
資料來源：googlefinance的台股加權指數(TAIEX)
樣本數：3年 (2019/7/26~2022/7/25) 共731個交易日
Y變數：台股加權指數逐日漲跌幅(D欄)
X變數：共4個dummy variable，分別為禮拜一 三 四 五
所以若為禮拜二 則4個X變數係數皆為0
工具：使用Excel的Regression
https://imgur.com/a/nTeQ0Mk
跑出結果如下
https://imgur.com/a/idjwU8I
可以看到F值的p value > 0.05
每個X變數的p value也都>0.05
所以F值應該可解讀為無法證明至少有一個X變數係數不為0
各X變數可以解讀為禮拜一 三 四 五的漲跌幅與禮拜二的漲跌幅並無顯著相異
結論：禮拜二的漲跌幅與其他天的差異不具統計顯著性
其實我不確定我做的對不對XDD
統計很久以前學的
在此僅是拋磚引玉
如果有錯再麻煩大神指正