※ 引述《med5566 (美德5566)》之銘言：
: 各位鄉民晚安
: 每次xx調整都一堆最後一盤文
: 我就問一句
: 為什麼都一定要是最後一盤成交那麼大量？0.0
: 為什麼不能是一開盤或是盤中的任一時刻？
因為衡量交易執行好壞的標準
就是收盤價
平均成交價跟收盤價的價差，就會變成追蹤誤差的來源
身為以某指數為benchmark的基金經理人
你的mandate之一就是控制追蹤誤差
特別是被動基金
投資人不求你打敗指數
只要你追蹤誤差越小越好
你在盤中買賣，當然有可能對市場衝擊小一點
但是這樣追蹤誤差就一定會更大
唯一確保可以最小化追蹤誤差的方式
就是只在最後一盤交易
雖然這樣對投資人來說是比較差的
但是可以完美符合mandate
何樂而不為？