※ 引述《bjqs0827 (sqangela)》之銘言：
: 找出月週日kd 都交叉向上
: macd 柱狀體由負翻正
: 打出W底的標的
: 做短波段的模式
你用不同時區的技術指標作為進出的話，那麼首先必須要釐清：
你的主要交易時區在哪裡。比如說我們就以stoch(9,3,3)為例，你總共有：
日kd,周kd,月kd，且你要 日kd 金叉 and 周kd 金叉 and 月kd 金叉，
則次日開盤買入。
那麼這其實是以月kd為主的方式。它的符合條件就很少見了，再用小時區的停損停利
反而就很浪費。再來你還要and MACD 柱狀體>0 and w底。
那麼你滿足的交易樣本就會很少，我懷疑單一股票一年也只不會超過5次。
這會造成什麼結果：overfitting
只要你對資料嚴刑拷打，它自然就會被你捏出你想要的形狀。
但這是否就是它未來的績效表現？不見得。
例如你可能會碰到好幾個禮拜都沒有訊號。對你的條件來說很正常。
但如果之後好幾個月都是這樣，那就代表你的條件不見得有可複製性。
再來因為交易頻率太少導致的交易樣本太少會有什麼問題？
標準誤差=1 / (樣本平方根)
你有一點算術概念就會發現，樣本越小，標準誤差就會越大。
你的績效可能是剛好抓到離群值的交易結果，但不見得在統計上代表能穩定複製獲利。
t Distribution也早就告訴你，你的參數用越多，相對自由度越低。
那你績效的形狀就越不會是常態分佈，而不見得具有統計代表性。
故才會有人說Adequate Sample Size至少要大於30。
那麼，你有必要加那麼多東西嗎？
你要篩掉不利的交易來提高勝率，這很正常。但做過頭你也只是在過去資料
找到那段時間的最佳解，然而這不代表這也是未來的聖杯。
因為你只是針對過去資料嚴刑拷打出的最佳解，如果你沒有悟出這個概念。
那你永遠都會陷入overfitting的泥沼裡面。
除非你想通了，你開始用其他方式來控制你的單筆風險。並欣然接受統計上
必然發生的虧損，不然你永遠都在這裡了。
成功的方法往往很簡單，這是有它的道理的。
: 今年前兩個月績效如下
: https://i.imgur.com/E9UFaUZ.jpg
: https://i.imgur.com/eoLT3k8.jpg
: https://i.imgur.com/PzTFLOM.jpg
: https://i.imgur.com/Bny6fPW.jpg
: 想請問是因為遇到剛好大多頭
: 還是這樣的操作模式真的勝率比較高呢？
: