推文有人回為什麼銀行要花這麼多時間清查?
yo man 根據我在金融業混跡3年的經驗來告訴各位: 對銀行來說 這次不算慢惹
首先我們要先了解 銀行內部系統是很糟糕的
要嘛外包 要嘛都是低薪仔在做的 品質本來就很糟糕
銀行系統更重要的是安全 而不是方便
試想: 各位認為銀行管理客人財富的系統會是怎麼做的呢?
一個客人名單 id對人名
一個證券名單 CUSIP對債券 (就討論債券即可)
一個資產記錄名單 這張名單大概率是以ID(人)為key 然後對應到他名下的財產
好的 現在金管會提問: 欸 銀行仔 你們客戶有多少踩雷?
銀行仔: 靠北 這要怎麼找?
一開始想: 好的 我們有一張清單列有所有有問題的CUSIP
找了之後 幹 只能找到債券找不到人 (證券名單上面不會有人)
這是因為要decouple 如果一個人買了一個債券 要回頭去證券名單更新有誰買了
這會造成系統很大的問題 唯一的解法式另外做一個反向查詢: CUSIP對到人名
但是我敢說 一堆銀行不會這樣做 這跟銀行服務模式有關係
因為銀行根本不在意這個債券是誰買的 也就不可能從CUSIP反向查回人名
銀行在意的是這個"人"貢獻了銀行多少手續費管理費跟他買了甚麼 要從"人"去查
自然而然 CUSIP對到人名這種表 是很難存在的
接下來想: 好喔 那我們從客戶名單查咩 每找到一個人(ID)就去查他的資產紀錄
提出來後把他的資產全找出來 再去找有沒有碰到踩雷的債券(某CUSIP)
這時候問題來了 很大的問題在於它的business logic
銀行客戶這麼多 難道每個客戶都查一次? 不可能 查到兩周也查不出來
這時候想: 阿 有錢人才能買AT1 那我們查一下資產有3000萬的人 從裡面查就好
結果: 幹...沒辦法快速知道誰有資產超過3000萬
WHY? 因為每個人名下的資產有很多 總資產這個數字是不會有一個欄位的
這時候想知道誰超過3000萬? 那就得把那個人的資產全挑出來加總
這時候各位就會問: 幹 這樣還不是每個客戶都要檢查過
喔! 對阿 = = 這不就是問題嗎?
有些銀行系統可能好一點 對於大客戶會有一份專門的表紀錄著 這種就好一點
接下來 另一個問題 好的 我們把某個客戶資產找出來了
一堆客戶名下有各式各樣的資產 少則50筆 多則500筆都有可能
怎麼找出有問題的CUSIP 簡單啊: 把他的資產拿出來都看一遍 一比對就有了
幹! 連set都不會的銀行仔 只會線性查找
這時候可能有點小聰明的人會知道要把清單弄到set裡 這樣就可以快速查找
幹! 這樣不會比較快 這種查找只針對一個客戶做一次查找的處理
就這麼一次而已也要建set? 當建set的時間就不是線性逆?
想到一半 老闆還跑來補一槍 建啥set? 你ram很多?
大概是這樣...
※ 引述《qazdrfv (Chen)》之銘言：
: 原文標題：
: 國人踩雷瑞信AT1損失擴大到41億元 103人海外複委託血本無歸
: 原文連結：
: https://reurl.cc/5MKRb6
: 發布時間：
: 2023年3月23日 17:32
: 記者署名：
: 葉憶如｜Yahoo財經特派記者
: 原文內容：
: 瑞士信貸銀行被瑞士銀行合併，但是高達160億瑞郎額外第一類資本(AT1)變壁紙，金管會
: 23日最新清查結果，國人踩雷金額放大到41.3億元，增加主要集中在國人買到的境外基金
: 有23億元，且有103位專業投資人透過六券商複委託海外投資瑞信AT1，2.1億元也血本無
: 歸。
: 瑞銀集團宣布以32.5億美元（約台幣1001億）收購瑞士信貸，但是有160億瑞郎的AT1債券
: ，債權比其他債券低但高於股票，但瑞銀表明將註銷變成廢紙，上一次金管會清查國人踩
: 雷僅16~17億元左右。
: 金管會23日公布最新清查結果，銀行局方面，查出有77人受害。副局長林志吉表示，國內
: 銀行端並沒有持有瑞信AT1債券，但有5家銀行的77位客戶有受害，包括個人與法人，共計
: 約16億元，金額較上次清查並沒有增加。
: 至於證券方面國人踩雷的情形，經清查有擴大。證期局副局長張子敏下午補充表示，境內
: 基金方面，投信沒有踩雷，但是境外基金方面，計有37檔基金、金額23.32億元有連結到
: 瑞信AT1債券，比重占比為0.066%。張子敏說，從37檔個別來看，單一境外基金比重都沒
: 有超過1%
: 此外，券商部份，截至今年2月底為止，本身也沒有持有瑞信AT1債券，但是在國人投資透
: 過複委託的部份，有六位券商回報有103位客戶，共計有2.1億元複委託到海外，有投資到
: 瑞信AT1債券，占整體庫存量約0.03%。不過張子敏說，這103位客戶也都是專業投資人，
: 目前也沒有客訴的情況。
: 至於國泰金總經理李長庚說，AT1債券債權優於股票，而且財務指標都符合法定監理，「
: 憑什麼註銷」，他建議銀行財富管理客戶應該要跨海向瑞士當局爭取權益，銀行局官員今
: 日表示，跨海救償的話，先由銀行處理，主管機關不適合馬上跳到第一線上。
: 心得/評論：
: 銀行端客戶包含個人跟法人16億、境外基金23億、複委託2.1億，41億打水漂。還有沒有
: 未爆彈？！