1. 標的： 那斯達克100指
2. 分類：討論
3. 分析/正文：
小弟已連續轉倉持有那斯達克100指期貨超過1年最近全部清出
主要是這一年來轉倉的近遠月價差一直是正價差
例如現在9月和12月的價差就高達+188~193
有愈轉倉愈虧的感覺
想詢問為何那斯達克100指會處於這樣的高的正價差?
如果我放空期貨再買入等價的現貨ETF QQQ
換算現在1口期貨總價值大約在78萬
3個月的價差算180點 = 9000的利差
1年 = 3.6萬
換算利率 = 3.6/78 = 4.6%
是不是有其他我沒有看到的風險啊?
4. 進退場機制：無