《策略核心》
一般行情的走勢總是趨勢裡有震蕩、震蕩裡走出行情
站在事後來看，永遠都能神預測在發動趨勢的初期抓住趨勢
但站在事前來看，行情可能盤了好幾個星期，當你發現行情發動的時候其實就快結束了
因此在設計程式交易時，就該至少同時融合趨勢交易和震蕩交易兩種策略並盤中自動轉換
1.判斷判斷震蕩或行情
趨勢雖然比較好賺，但窄幅震蕩時也不能離場
今天期指開盤就沒氣了，9點現貨已開盤，累計成交量/月均成交量 剩下62%
盤中一直在50%左右波段，今天大概是150點內的窄幅震蕩
https://i.imgur.com/14LVLU0.png
2.進場選時策略
要在窄幅震蕩盤裡喝口湯，就該：
(1)盡量拉低成本
例如做多時，在high-low末端 1/4才進場。做空時在3/4才進場
https://i.imgur.com/5w4pOhd.png
(2)等待單邊力竭
進場時點根據逐筆成交的內外盤成交計算單邊力竭時點
既然是沒量窄幅震蕩，單邊力竭後反轉的機率就越大
例如往下跌的時候，主動賣出（內盤成交）沒氣了再進場做多
https://imgur.com/JFAEIL5
3.出場選時策略
窄幅震蕩切勿久戰
做對了別撐，越靠近 近高/近低壓力越大。
做錯了只要不是放量走趨勢那還有機會回血
一般會訂個時間門檻：例如一個小時內、兩個小時內的止盈止損點
唯一的例外：遇上走行情或是內外盤成交比是放量順向
https://i.imgur.com/6vNAu9O.png
<總結>
程式交易只是工具層而言，主要靠的還是策略核心
既然是工具層，就不該是策略核心的限制
例如判斷趨勢、震蕩是否有其他更好用的指標？
震蕩行情下，是不是有K線、網格以外的工具？
做錯了是否能夠回查策略是哪邊能改進？