你自己去看期交所看元大美債20年的期貨就知道了
遠月份的期貨都是正價差
這代表持有美債正二，時間到了轉倉都會扣血
加上管理費和摩擦成本
時間一久績效會慘輸原型的美債20
就算凹到波段來，漲褔會不會大於之前扣血的損失都不知道
本肥就問期望值是負的東西要怎麼凹的贏？

台灣有溢價的玩法 正2基本上是玩這種過熱情緒的你講了一堆大道理 原油正2兩檔都演過給你看了沒有什麼轉倉內扣長期扣血不會贏的