※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言：
: 今天在工作上有感而發,不知道習慣自己東拼西湊各種程式交易演算法
: 的各位同好,你們是否有一種體認,就是做多能賺的策略遠遠多於做空的
: 策略,且績效也相對好很多.我可以跟各位保證,你們可以很容易的用一般
: 的均線或技術指標,開發一個只做多,不做空(空頭時出場觀望)的賺錢系
: 統,但是你大概很難發明一個只做空,績效一樣好的系統.原因倒不全是
: 因為股市長期以來以多頭格局居多,我認為關鑑在於"指數"大都急跌,多
: 頭波段,股票可以慢慢買,指數也不會一下就到高點.偏偏做空時,大都只能
: 做指數期貨的放空,融卷放空,對資金的容納度有限,且很多市場法規也讓
: 放空股票變的不容易. 要靠放空指數賺錢,必需很精準的抓住頭部,且很快
: 速的在下跌滿足點出場.否則很容易白忙一場又被嘎掉獲利.小弟在此開個
: 端,希望大家踴躍發表高見.洩洩~
好久沒上來了~
這兩年作空比較難賺，小弟有相同的感覺，更早大概是2003、2005吧!
如果諸位有興趣去拿SP500 報酬率指數(含權息)從 1970~2014年計算報酬率
會得到高達將近740%的累積報酬。
但計量交易界的神-西蒙斯的大獎章基金報酬率遠遠高過SP500。
雖然踮踮自己的斤兩覺得離西蒙斯如此之遠，但仍然對於傳統買進持有的抱持
反骨想法。
有時不禁會想是否該繼續當個另類交易的"唐吉軻德"!?
答案是肯定的~~ 愈是去了解它，風險將會與小。
更偷懶的方法是 我兩邊都踩總行了吧!!
看侏儸紀公園最大的收穫就是