※ 引述《nixt (不會取暱稱)》之銘言：
: 標題: Re: [問題] 新手小問題
: 時間: Fri Apr 11 01:15:19 2014
:
: 這篇讓小弟我收穫很多,同時我讓我發現自己的策略有點太複雜了
: 但我也想來提供一下我自己的想法,
:
: 很多人在尋求說要怎麼寫出一支賺錢的程式,
: 但是在這樣想的時候我想先詢問一個問題,為甚麼你要選擇用程式交易呢？
: 如果你對自己的策略是有信心的,但是唯獨每次都輸在人性的軟弱,
: 那我覺得程式真的是你很好的朋友,
:
: 但是很多人很有趣...自己寫出的程式但是最懷疑它可不可以賺錢的都是自己,
: 然後寫完就PO上網說這樣程式可不可以用...
: 其實這些答案都在自己身上不是嗎？
: 從以前大家對最佳化,PZ,MDD等策略就有諸多看法,
: 但是其實自己的程式應該自己最了解吧？
: 不管是甚麼策略或者是最佳化程度等,
: 我覺得最重要的是你去回去檢視歷史下單點的時候,
:
: 「那些下單點是否有照著自己所想像的在下單」我覺得這點才是最重要的!!!
:
: 若有,然後這策略也有賺錢,那這樣有甚麼好懷疑的呢？
:
: 若沒有,很多地方是不該下單卻下了不該多卻多了,就算事後那口多單有賺錢
: 但在這種情況下,你又怎麼能安心使用這支程式？
: 我覺得這就是大部分人的懷疑所在
: 所以該做的,是寫程式之前先把策略擬出來寫在紙上,
: 然後才開始程式化,程式化之後慢慢回去檢視每個進場點
: 看看那些點該進場沒進場,那些點不該進場卻進場了
: 這些點位都對了之後,那這個程式不就等於是你自己嗎？
: (當然,程式是傻的,是沒人性的,所以不會知道昨天雷曼倒閉等等事件,
: 所以有特殊事件還是請自己手動來吧)
:
:
: 最後,小弟附上現在我上線一年多的一支程式,標的是台指並附上績效
: 策略大概是
: (1)通道策略
: (2)多重時間架構
: (3)有順勢逆勢(邏輯大概是從長時間找順勢進場點,短時間找逆勢進場點)
: (4)多空對翻永遠在場內
:
: https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg
: https://www.dropbox.com/s/ngd39dlz5j89ixf/2014-04-11_004615.jpg
: https://www.dropbox.com/s/ugfl1p9ac3w3tk7/2014-04-11_004642.jpg
:
: ※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言：
: : 小弟分享自己對於回測的想法
: : 1. 回測時間要夠長 , 在有意義的長週期 ( ex. 年 ) 內損益浮動不能過大
: : 若回測五年 +10 +20 -150 +60 + 300
: : 那麼五年的累計 240 萬獲利沒有什麼意義
: : 一個好的策略應該可以沖掉某種程度市場或然性
: : 2. 多空單的獲利應該差不多
: : 這樣意味你的策略有應付主副波段的能力 , 而非特別適用在長線上漲或下跌商品
: : 策略能夠應付各種波段是我特別注重的部分
: : 盤整也是一種波段形態，很小而已
: : 3. 如果你對策略有疑問 , 不妨試試不要調整你的參數去測多商品
: : 策略是否能應付各種現象答案立即揭曉
: : 若我設計一個台指的交易策略
: : 它對於台指的回測績效漂亮丟在小麥卻慘不忍睹
: : 那麼我就不會用它
: : 除非策略中已有商品篩選機制 , 他可以自動選擇不交易小麥
: : 因為隨便寫幾個策略總會碰到一個回測好看的
: : 套其他商品很快就知道是不是巧合
: : 而且我們常常對於某個熟悉商品進行策略開發
: : 在寫的時候腦中難免不斷浮現對於價格跟波形的記憶
: : 便下意識用了歷史走勢擬定策略
: : 4. 大家很注重單策略的 MDD , 我個人比較不太在意這部分
: : MDD 問題小弟更傾向用 position sizing & 多商品解決
: : ※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言：
: : : 不好意思
: : : 小弟在交易這方面還是新手
: : : 還在研究好的進場點跟出場點
: : : 以下有些問題想要請教版上各位
: : : 1.一個策略去跑回測
: : : 這麼多的回測數據應該哪些才是重點呢?
: : : 2.一個進場策略，如果使用2個出場策略及5個出場策略跑出來績效差不多
: : : 那實際下場時，應該使用多一點出場策略還是少一點會讓績效比較穩定呢?
: : : 3.除了Multicharts以外，還有什麼軟體可以供跑回測嗎?
: : : 小弟只是用回測驗證想法，不需要用到程式交易那方面
: : : 4.常常下去跑回測的時候
: : : 即使不去刻意調整參數
: : : 也可以看到2x%的平均年報酬率 ( 淨利/(保證金+MDD+一些緩衝) )
: : : 有這麼好康的事情嗎0.0?
: : : 以上問題，先感謝各位大大回答了
:
: